第1章
跨品种套利基础
定义、原理、价差与比价关系、统计套利与基本面套利。
价差
统计套利
基本面
第2章
数据获取与清洗
多合约数据对齐、缺失值处理、异常值检测、数据频率转换。
对齐
缺失值
频率转换
第3章
价差计算与平稳性检验
价差序列构建、ADF检验、协整检验、半衰期计算。
ADF
协整
半衰期
第4章
交易信号生成
Z-score阈值法、布林带法、移动平均回归法、机器学习信号。
Z-score
布林带
机器学习
第5章
回测框架搭建
事件驱动回测、向量化回测、滑点与手续费模型、资金管理。
事件驱动
向量化
滑点
第6章
绩效评估指标
夏普比率、最大回撤、卡玛比率、胜率与盈亏比、收益曲线分析。
夏普
最大回撤
卡玛
第7章
风险控制与优化
仓位管理、止损止盈、参数敏感性分析、过拟合检测。
仓位
止损
过拟合
第8章
实战案例
螺纹钢与热卷套利、豆粕与菜粕套利、股指期货跨期套利。
螺纹钢
豆粕
股指期货
第9章
策略部署与监控
自动化交易接口、实时监控面板、日志与报警系统。
API
监控
报警
第10章
课程总结与展望
常见陷阱、未来趋势、扩展学习资源。
陷阱
趋势
资源