跨品种套利策略的持续优化与迭代框架

📚 共计 30 章节

跨品种套利基础

定义、原理、价差与比价关系、统计套利与基本面套利概述

核心概念价差

品种选择与相关性分析

品种筛选逻辑、相关系数计算、协整检验入门、滚动窗口分析

相关性协整

数据获取与清洗

多源数据接口（Tushare/JoinQuant）、数据对齐、异常值处理、复权与合约换月

数据工程API

价差计算与标准化

价差序列构建、Z-score标准化、滚动均值与标准差、阈值设定

标准化阈值

交易信号生成

阈值突破信号、均值回归信号、布林带策略、信号过滤与平滑

信号布林带

回测框架搭建

向量化回测与事件驱动回测、手续费与滑点模拟、绩效指标计算

策略参数优化

网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、过拟合检测与交叉验证

优化贝叶斯

风险控制模块

最大回撤控制、杠杆管理、止损止盈、资金曲线平滑

实盘对接与执行

API对接、订单管理、延迟处理、仓位同步

策略监控与报警

实时监控面板、异常报警机制、日志系统、性能追踪

迭代框架设计

模块化架构、配置驱动、策略工厂模式、插件化开发

架构模块化

版本控制与回滚

Git在策略开发中的应用、分支管理、回测版本对比

自动化流水线

CI/CD集成、定时任务调度、自动回测与报告生成

因子库构建

价差因子、动量因子、波动率因子、流动性因子

机器学习入门

特征工程、标签构建、简单分类器（逻辑回归/随机森林）在套利中的应用

深度学习探索

LSTM预测价差、注意力机制、模型部署与推理

多策略组合

策略相关性分析、资金分配、风险平价、组合优化

组合风险平价

市场微观结构

订单簿分析、Tick级数据、冲击成本模型、高频套利基础

跨市场套利

内外盘套利、汇率风险、时区处理、跨境结算

跨市场汇率

近远月合约价差、展期收益、日历价差策略

跨期日历价差

产业链套利

上下游品种逻辑、利润传导、库存与开工率数据

产业链基本面

事件驱动套利

宏观数据发布、政策变化、突发事件应对

事件驱动宏观

统计套利进阶

配对交易、多品种协整、状态空间模型、卡尔曼滤波

卡尔曼协整

策略衰减与失效检测

滚动夏普比率、策略生命周期、市场状态切换检测

自适应参数调整

在线学习、动态阈值、强化学习初步

自适应强化学习

回测陷阱与避免

前视偏差、幸存者偏差、过拟合、数据窥探

陷阱过拟合

资金管理进阶

凯利公式、最优f、动态杠杆、破产风险

资金管理凯利

策略报告与展示

绩效归因、归因分析、可视化仪表盘、投资者沟通

合规与监管

期货交易规则、套利交易限制、报告义务、跨境合规

未来趋势与前沿

加密货币套利、DeFi套利、AI生成策略、量子计算展望