01
跨品种套利基础
套利原理 · 价差与比价 · 套利机会识别
价差原理
02
套利品种选择
相关性 · 协整检验 · 平稳性 · 筛选流程
协整筛选
03
数据获取与清洗
Wind/聚宽/Tushare · 对齐 · 缺失值 · 异常检测
数据源清洗
04
价差计算与特征工程
简单/对数/标准化价差 · 滚动统计 · 波动率
特征价差
05
传统套利策略
配对交易 · 均值回归 · 统计套利 · 阈值设定
Pairs阈值
06
机器学习基础回顾
监督/无监督 · 过拟合 · 交叉验证 · 评估指标
ML基础评估
07
特征选择与降维
相关性过滤 · 方差阈值 · PCA · LDA
降维PCA
08
线性模型在套利中应用
线性回归 · 逻辑回归 · 岭回归 · Lasso
线性回归
09
树模型在套利中应用
决策树 · 随机森林 · GBDT · XGBoost/LightGBM
树模型Boosting
10
支持向量机 (SVM) 应用
SVM原理 · 核函数 · SVR预测价差
SVMSVR
11
神经网络入门
感知机 · MLP · 激活函数 · 反向传播
NNMLP
12
深度学习模型
LSTM · CNN · 注意力机制 · Transformer
LSTMTransformer
13
强化学习与套利
Q-Learning · DQN · 策略梯度
RLDQN
14
模型训练与调优
超参数搜索 · 正则化 · 早停 · 学习率调度
调优正则化
15
回测框架搭建
回测引擎 · 滑点/手续费 · 资金管理 · 夏普比率
回测绩效
16
策略信号生成
阈值信号 · 概率信号 · 回归信号 · 多模型融合
信号融合
17
风险管理
VaR · CVaR · 凯利公式 · 止损止盈 · 黑天鹅
风控VaR
18
实盘交易注意事项
API对接 · 延迟 · 流动性 · 冲击成本 · 过夜风险
实盘延迟
19
案例1：螺纹钢与热卷
品种分析 · 数据获取 · 模型构建 · 回测
螺纹热卷
20
案例2：豆粕与菜粕
基本面 · 季节性 · ML优化 · 实盘模拟
豆粕菜粕
21
案例3：焦煤与焦炭
产业链 · 价差特征 · LSTM · 风控
焦煤焦炭
22
案例4：股指期货跨品种
IF/IC · IH/IF · 市场中性 · 对冲比例
股指中性
23
案例5：国债期货跨品种
2Y/10Y · 收益率曲线 · 久期中性
国债久期
24
案例6：商品组合套利
多品种组合 · PCA降维 · 风险平价
组合风险平价
25
模型评估与改进
过拟合检测 · Walk-Forward · 蒙特卡洛 · 鲁棒性
评估鲁棒性
26
自动化交易系统
系统架构 · 信号/执行/监控 · 日志
系统自动化
27
策略绩效归因
收益分解 · 风险归因 · 因子暴露 · 容量估算
归因容量
28
前沿技术探索
GNN · 联邦学习 · 迁移学习 · GAN合成数据
GNNGAN
29
合规与伦理
监管政策 · 市场操纵 · 算法伦理 · 信息披露
合规伦理
30
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 未来方向 · 学习资源
总结资源