01
套利基础
什么是跨市场价差套利？核心原理、套利机会的成因、套利者的市场角色。
原理角色
02
价差分析
价差的定义、统计特征、均值回归特性、波动率分析。
统计均值回归
03
市场选择
全球主要交易所概览、流动性分析、交易成本对比、交易时间与时区差异。
交易所流动性
04
数据获取
数据源选择（API、数据库、CSV）、数据清洗与对齐、缺失值处理、数据频率选择。
API清洗
05
协整理论
协整的数学定义、Engle-Granger两步法、Johansen检验、协整对与协整篮子。
协整检验
06
配对识别
相关性 vs 协整、滚动窗口分析、行业与基本面筛选、回测框架搭建。
配对回测
07
交易信号
Z-score信号、布林带信号、移动平均线交叉、机器学习信号入门。
Z-score布林带
08
仓位管理
凯利公式、固定比例法、波动率调整仓位、最大回撤控制。
凯利风控
09
执行策略
限价单 vs 市价单、冰山订单、算法交易执行、滑点控制。
订单滑点
10
风险管理
市场风险、流动性风险、操作风险、模型风险、黑天鹅事件应对。
风险黑天鹅
11
回测系统
回测引擎设计、过拟合防范、样本外测试、蒙特卡洛模拟。
回测蒙特卡洛
12
实盘架构
系统架构设计、延迟优化、冗余备份、监控告警。
架构延迟
13
加密货币套利
交易所价差、搬砖套利、三角套利、DeFi套利机会。
CryptoDeFi
14
ETF套利
ETF与净值价差、一篮子股票套利、ETF期权策略。
ETF期权
15
期货跨期套利
近远月价差、仓储成本、持仓费模型、展期收益。
跨期仓储
16
跨品种套利
金银比、油粕比、裂解价差、相关性变化监控。
金银比裂解
17
统计套利
配对交易、因子模型、PCA套利、高频统计套利。
PCA高频
18
事件驱动套利
财报套利、并购套利、分红套利、指数调整套利。
事件并购
19
期权套利
转换套利、盒式套利、波动率套利、Delta中性策略。
期权Delta
20
外汇套利
三角套利、套息交易、远期与即期价差、央行干预应对。
外汇三角
21
固定收益套利
国债期货套利、收益率曲线套利、信用利差套利。
固收收益率
22
商品套利
跨市场价差、品质升贴水、运输成本、季节性模式。
商品季节性
23
算法开发
信号生成模块、订单管理模块、风控模块、日志系统。
模块风控
24
绩效评估
夏普比率、卡玛比率、最大回撤、胜率与盈亏比、资金曲线分析。
夏普回撤
25
资金曲线
平滑处理、回撤分析、收益归因、因子暴露分析。
归因因子
26
监管合规
各国监管框架、报告要求、杠杆限制、内幕交易防范。
合规监管
27
心理建设
交易心理陷阱、纪律培养、复盘习惯、压力管理。
心理纪律
28
团队协作
策略研究员与开发者的协作、代码管理、知识沉淀。
协作代码
29
进阶话题
机器学习在套利中的应用、高频交易、做市商策略。
ML高频
30
职业发展
从个人交易者到机构交易员、资源获取、持续学习路径。
职业成长