第1章
套利基础
什么是跨所套利？套利的数学本质与无风险模型。
概念无风险
第2章
市场微观结构
订单簿、盘口深度、交易对与流动性分析。
订单簿流动性
第3章
套利策略分类
空间套利、时间套利、三角套利、统计套利。
策略三角
第4章
延迟与滑点
网络延迟、撮合延迟、滑点对套利的影响。
性能滑点
第5章
资金管理
多账户资金分配、汇率转换、最小交易单位。
风控分配
第6章
系统架构设计
微服务架构、事件驱动、消息队列选型。
架构微服务
第7章
核心数据结构
订单簿快照、增量更新、本地维护。
数据结构增量
第8章
WebSocket连接管理
多路复用、心跳保活、断线重连。
WebSocket保活
第9章
REST API封装
限频控制、签名生成、错误重试。
API限频
第10章
价格发现引擎
最优买卖价、中间价、加权平均价计算。
价格计算
第11章
价差监控模块
实时价差计算、阈值触发、信号生成。
监控信号
第12章
订单管理模块
订单生命周期、状态机、本地缓存。
订单状态机
第13章
撮合核心逻辑
双边挂单、吃单策略、部分成交处理。
撮合成交
第14章
风险控制
最大敞口、单笔亏损限制、熔断机制。
风控熔断
第15章
对冲模块
现货对冲、期货对冲、Delta中性。
对冲Delta
第16章
性能优化
零拷贝、内存池、无锁队列。
优化无锁
第17章
日志与监控
结构化日志、Prometheus指标、Grafana面板。
监控Grafana
第18章
回测系统
历史数据回放、模拟撮合、绩效评估。
回测绩效
第19章
模拟交易
仿真环境搭建、虚拟资金、延迟模拟。
模拟仿真
第20章
实盘部署
服务器选型、网络拓扑、灾备方案。
部署灾备
第21章
交易所API差异
Binance、OKX、Bybit、Coinbase对比。
交易所API
第22章
费率计算
Maker/Taker费率、VIP等级、返佣机制。
费率返佣
第23章
跨所时钟同步
NTP、硬件时间戳、时间偏差补偿。
时钟同步
第24章
数据持久化
时序数据库选型、数据压缩、冷热分离。
存储时序
第25章
策略参数优化
网格搜索、贝叶斯优化、遗传算法。
优化算法
第26章
多线程与异步
asyncio、线程池、GIL问题。
并发asyncio
第27章
安全与权限
API Key管理、IP白名单、风控规则。
安全权限
第28章
合规与税务
各国监管政策、税务申报、法律风险。
合规税务
第29章
实战案例
BTC/USDT跨所套利全流程解析。
实战BTC
第30章
未来展望
DeFi套利、MEV、高频交易趋势。
前沿DeFi