01
套利基础：什么是跨所套利？价差与套利机会的数学定义。
价差公式、无风险条件与统计套利入门
数学定义价差
02
订单路由架构：智能订单路由（SOR）的核心组件与设计原则。
路由引擎、流动性池、成本模型
SOR架构
03
延迟来源分析：网络延迟、交易所撮合引擎延迟、本地处理延迟。
全链路延迟拆解与测量方法
延迟拆解网络
04
网络优化：专线 vs 公网、地理位置托管（Co-location）、UDP vs TCP。
最后一公里延迟与协议选择
专线Co-location
05
数据序列化：Protobuf、FlatBuffers、Cap'n Proto 在行情数据中的应用。
零拷贝、内存布局与编码效率
ProtobufFlatBuffers
06
内存管理：避免GC停顿、使用内存池、大页内存（Huge Pages）。
低延迟内存分配与TLB优化
Huge Pages内存池
07
内核旁路技术：DPDK、Solarflare OpenOnload、Kernel Bypass 原理。
用户态网络栈与零拷贝收包
DPDKKernel Bypass
08
时钟同步：NTP vs PTP，硬件时间戳在套利中的重要性。
亚微秒级同步与交易时序
PTP硬件时间戳
09
订单簿重建：从增量数据流重建本地订单簿，延迟与一致性的权衡。
增量快照、事件回放与状态同步
订单簿增量
10
价差计算引擎：实时价差监控、阈值触发与信号生成。
滑动窗口、动态阈值与信号去抖
价差引擎信号
11
订单生命周期：从信号生成到订单确认的全链路追踪。
状态机、超时与重试策略
生命周期追踪
12
FIX协议优化：FIX 4.2 vs 5.0，二进制FIX（SBE）的应用。
标签压缩、SBE编码与解析优化
FIXSBE
13
交易所API对比：REST vs WebSocket vs 私有FIX，延迟特性分析。
连接方式、订阅机制与吞吐量
APIWebSocket
14
多线程模型：Reactor模式、Proactor模式、无锁队列（Disruptor）。
事件循环、并发与锁竞争
DisruptorReactor
15
锁竞争优化：读写锁、CAS操作、RCU（Read-Copy-Update）。
无锁数据结构与原子操作
RCUCAS
16
硬件加速：FPGA在行情解析与订单生成中的应用。
可编程逻辑、纳秒级处理
FPGA硬件加速
17
GPU加速：使用GPU进行大规模价差计算与风险监控。
并行计算、CUDA/OpenCL
GPU并行
18
风控前置：订单校验、资金检查、最大持仓限制的延迟影响。
预检规则、缓存与异步风控
风控前置校验
19
回测系统：高保真回测环境搭建，考虑延迟与滑点。
事件驱动回测、延迟模型
回测滑点
20
模拟撮合：在回测中模拟对手方订单簿与撮合引擎。
L2/L3模拟、队列位置估计
模拟撮合订单簿
21
延迟测量：精确测量端到端延迟，使用eBPF与硬件打点。
内核跟踪、硬件时间戳
eBPF打点
22
性能调优：CPU亲和性、中断绑定、NUMA感知。
隔离核、内存本地化
NUMA亲和性
23
编译优化：GCC/Clang编译选项、LTO、PGO（Profile-Guided Optimization）。
链接时优化、反馈优化
LTOPGO
24
热路径优化：识别关键代码路径，内联函数与分支预测。
perf分析、__builtin_expect
热路径分支预测
25
日志与监控：低延迟日志框架（LMAX Disruptor）、实时监控面板。
无锁日志、Grafana + Prometheus
Disruptor监控
26
灾备与切换：主备切换策略、会话保持与订单状态恢复。
健康检查、状态同步
灾备切换
27
交易所选择：流动性、费率结构、撮合规则对套利策略的影响。
挂单返佣、最小价格变动
流动性费率
28
资金管理：跨所资金划转、汇率风险、最小化资金占用。
跨链桥、闪电网络、资金效率
资金管理汇率
29
合规与监管：不同地区对高频套利的监管要求与报告义务。
MiFID II、SEC、牌照
合规监管
30
实战案例：从零搭建一个BTC跨所套利系统，架构与代码解析。
完整代码走读、部署与压测
实战BTC套利