01
套利系统概述
什么是套利 · 套利分类（统计/事件/跨市场）· 低延迟核心挑战
基础概念
02
硬件选型与部署
CPU vs FPGA vs ASIC · 网卡选型 · 时钟同步 PTP/硬件时间戳
硬件时钟
03
操作系统内核优化
Linux内核调参 · CPU隔离/中断亲和性 · HugePages · NUMA绑定
内核性能
04
网络协议栈优化
DPDK/RDMA · 零拷贝 · TCP vs UDP 套利选择
网络DPDK
05
数据接收与解码
ITCH/OUCH 解析 · 多路行情合并 · 低延迟解码器设计
行情解码
06
订单簿重建
L1/L2/L3 数据结构 · 增量更新 · 内存池管理
订单簿内存
07
信号生成引擎
事件驱动信号 · 因子流水线 · 避免分支预测失败
信号流水线
08
风险管理模块
实时风控 · 仓位/订单数限制 · 熔断 · 延迟风控
风控熔断
09
订单路由与执行
Smart Order Routing · 冰山订单 · TWAP/VWAP
路由算法
10
回测系统设计
事件驱动回测 · Tick级 · 避免前视偏差
回测仿真
11
性能基准测试
延迟测量方法 · 百分位分析 · 抖动分析
测试延迟
12
内存管理策略
对象池 · Ring Buffer · 无锁数据结构
内存无锁
13
并发与同步
无锁编程 CAS/原子 · 读写锁优化 · 线程模型
并发原子
14
编译器优化
GCC/Clang 选项 · LTO · 内联与循环展开
编译优化
15
CPU缓存优化
缓存行对齐 · 数据局部性 · _mm_prefetch
缓存预取
16
日志与监控
spdlog · Grafana 面板 · 告警策略
日志监控
17
部署与运维
裸机 vs 容器 · 配置管理 · 灰度发布
运维部署
18
跨数据中心架构
光纤优化 · 地理位置 · 微波通信
架构通信
19
市场微观结构
订单流不平衡 · 价差分布 · 流动性黑洞
微观流动性
20
统计套利策略
配对交易 · 协整检验 · 均值回归
统计策略
21
事件套利策略
财报套利 · 并购套利 · 新闻情绪
事件情绪
22
跨市场套利
ETF套利 · 期货现货 · 外汇三角
跨市场外汇
23
做市商策略
报价更新频率 · 库存管理 · 逆向选择保护
做市库存
24
机器学习在套利中应用
强化学习做市 · LSTM预测 · 特征工程
MLLSTM
25
回测陷阱与过拟合
多重假设检验 · 样本外测试 · Walk-Forward
过拟合回测
26
交易成本模型
滑点模型 · 佣金结构 · 市场冲击成本
成本滑点
27
合规与监管
Reg NMS · MiFID II · 最佳执行义务
合规监管
28
团队协作与代码管理
Git Flow · Code Review · CI/CD
协作CI/CD
29
案例研究
骑士资本/LTCM 失败 · 成功案例解析
案例复盘
30
未来趋势
量子计算 · DeFi套利 · AI自动化做市
前沿DeFi