01
价差交易基础
价差定义 · 跨期/跨品种/跨市场 · 与单边交易区别
核心概念入门
02
多市场价差逻辑
价差成因：市场分割、信息不对称、流动性差异
逻辑跨市场
03
数据获取与清洗
多交易所API · 时间戳对齐 · 缺失值处理
数据工程预处理
04
价差计算与统计
价差公式 · ADF检验 · 均值回归 · 相关性
统计平稳性
05
配对交易策略
协整 · 最小二乘回归 · 残差 · 信号生成
经典策略配对
06
统计套利模型
Z-score · 布林带 · 开仓/平仓/止损阈值
套利布林带
07
跨市场套利实战
现货-期货 · ETF-成分股 · 加密货币跨所
实战加密货币
08
订单簿与微观结构
买卖盘口深度 · 订单簿不平衡 · 价差预测
微观结构订单簿
09
执行算法
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 限价单vs市价单
算法执行滑点
10
风险管理
最大回撤 · 杠杆管理 · 尾部风险 · 黑天鹅
风控资金安全
11
回测框架搭建
向量化vs事件驱动 · 滑点与手续费模拟
回测模拟
12
策略评估指标
夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率 · 盈亏比 · 回撤
绩效指标
13
参数优化
网格搜索 · 遗传算法 · Walk-Forward · 过拟合
优化过拟合
14
实盘部署架构
低延迟网络 · 服务器选型 · API限流 · 日志
部署运维
15
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态仓位调整
仓位凯利
16
高频价差策略
做市商 · 订单簿预测 · 延迟套利
高频做市
17
机器学习应用
LSTM预测 · 随机森林 · 强化学习阈值
MLLSTM
18
加密货币价差
交易所间价差 · 闪电网络 · DeFi套利
CryptoDeFi
19
商品期货价差
豆粕-菜粕 · 近月-远月 · 跨品种套利
期货商品
20
股票市场价差
ETF套利 · 统计配对（银行/科技）
股票ETF
21
外汇市场价差
三角套利 · 利率平价 · 套息交易
外汇三角
22
期权市场价差
期权平价 · 波动率套利 · 盒式套利
期权波动率
23
固定收益价差
国债期货 · 信用利差 · 收益率曲线
固收国债
24
跨资产价差
股债相关性 · 商品货币 · 风险平价
多资产相关性
25
市场微观结构
Tick数据 · 逐笔成交 · Level2 · 订单流
微观Tick
26
算法交易系统
信号生成 · 风控 · 执行 · 监控模块
系统架构模块化
27
合规与监管
市场规则 · 交易限制 · 跨境合规
合规监管
28
策略衰减与维护
市场结构变化 · 失效检测 · 模型重训练
维护衰减
29
团队协作与DevOps
Git · CI/CD · 回测自动化 · 文档管理
DevOps协作
30
综合实战项目
从数据获取到实盘部署全流程演练
实战全流程