多市场套利风控模型设计
📚 共计 30 章节
01
套利基础
什么是多市场套利？套利的数学本质与无风险条件。
无风险
数学本质
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、滑点与流动性对套利的影响。
订单簿
流动性
03
数据源与API
多交易所API接入、行情数据清洗与对齐。
API
数据对齐
04
价差计算
实时价差计算、均值回复模型与协整检验。
协整
均值回复
05
信号生成
基于Z-score的阈值信号、布林带信号与卡尔曼滤波信号。
Z-score
卡尔曼
06
订单管理
限价单与市价单选择、冰山订单与TWAP算法。
冰山订单
TWAP
07
资金管理
单笔风险限额、总敞口控制与凯利公式应用。
凯利公式
敞口
08
延迟与同步
时钟同步、网络延迟测量与时间戳对齐策略。
时钟同步
延迟
09
滑点模型
历史滑点回测、动态滑点预估与成本建模。
滑点
成本建模
10
回测框架
事件驱动回测引擎设计、多资产回测与绩效归因。
事件驱动
归因
11
风险指标
夏普比率、最大回撤、卡玛比率与索提诺比率。
夏普
回撤
12
VaR与CVaR
历史模拟法、参数法与蒙特卡洛模拟计算风险价值。
VaR
蒙特卡洛
13
压力测试
极端行情情景生成、黑天鹅事件模拟与尾部风险。
黑天鹅
尾部风险
14
杠杆风险
杠杆倍数计算、保证金监控与强制平仓预警。
杠杆
强平
15
对手方风险
交易所信用风险、结算风险与担保品管理。
信用风险
担保品
16
操作风险
代码Bug、网络故障、API限流与熔断机制。
熔断
限流
17
合规风险
不同地区监管差异、跨境资金流动与税务处理。
监管
跨境
18
实时监控系统
Grafana看板设计、告警规则与日志审计。
Grafana
告警
19
风控引擎架构
规则引擎、实时计算与离线分析结合。
规则引擎
实时
20
止损策略
硬止损、时间止损、波动率止损与跟踪止损。
止损
波动率
21
仓位调整
动态调仓、再平衡策略与对冲比例计算。
再平衡
对冲
22
多腿套利
跨品种套利、跨期套利与蝶式套利的风控要点。
蝶式
跨期
23
统计套利
配对交易、因子模型与机器学习信号的风控。
配对交易
因子
24
高频套利
锁单风险、闪电崩盘与做市商风控机制。
闪电崩盘
做市商
25
跨境套利
汇率风险、资金划转时效与托管行风险。
汇率
托管
26
风控参数优化
贝叶斯优化、网格搜索与遗传算法调参。
贝叶斯
遗传算法
27
模拟交易
Paper Trading环境搭建、模拟撮合与延迟模拟。
模拟撮合
延迟
28
上线流程
灰度发布、A/B测试、熔断开关与应急预案。
灰度
A/B
29
绩效复盘
归因分析、盈亏分解与风控事件复盘报告。
归因
复盘
30
未来趋势
DeFi套利、跨链桥风险与AI风控前沿。
DeFi
跨链