01
套利交易基础
什么是套利 · 统计/跨期/跨市场套利 · 核心逻辑
概念分类
02
价差与比价
价差/比价计算 · 适用场景 · 实战对比
计算分析
03
数据获取与清洗
tushare/akshare · 去重缺失值 · 时间戳对齐
数据预处理
04
协整检验
ADF检验 · Engle-Granger两步法 · 协整对筛选
统计平稳性
05
Z-score与信号生成
Z-score计算 · 阈值±1/±2 · 开平仓信号
信号阈值
06
回测框架搭建
事件驱动引擎 · 凯利公式 · 夏普/最大回撤
回测绩效
07
滑点与交易成本
固定/百分比滑点 · 手续费印花税 · 冲击成本
成本实盘
08
过拟合与样本外测试
时间序列交叉验证 · 滚动窗口 · 样本内外对比
验证鲁棒性
09
实盘注意事项
API对接 · 订单管理 · 止损止盈 · 日志
实战风控
10
案例实战
螺纹钢/热卷 · 沪深300/中证500 · BTC/ETH
实战跨品种
11
套利策略评估指标
年化收益 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 卡玛比率
评价指标
12
多品种套利组合
组合构建 · 相关性矩阵 · 风险分散 · 归因
组合分散
13
高频套利信号
Tick级数据 · 订单簿不平衡 · 微观结构 · 延迟优化
高频微观
14
机器学习在套利中的应用
特征工程 · XGBoost/LSTM · 信号融合
MLXGBoost
15
统计套利进阶
配对交易 · 篮子交易 · PCA降维
进阶PCA
16
跨市场套利
价差套利 · 汇率折算 · 时区 · 隔夜风险
跨市场汇率
17
跨期套利
近远月价差 · 持仓成本 · 展期收益 · 季节性
跨期展期
18
期权套利
平价关系 · 转换套利 · 盒式 · 波动率套利
期权波动率
19
ETF套利
一二级价差 · 申赎机制 · IOPV · 瞬时/延时
ETF申赎
20
可转债套利
转股溢价率 · Delta对冲 · 强赎/回售条款
可转债Delta
21
期货升贴水套利
基差交易 · 期限结构 · 仓储成本 · 便利收益
基差升贴水
22
外汇套利
三角套利 · 利率平价 · Carry Trade · 汇率预测
外汇三角
23
加密货币套利
交易所价差 · 闪电网络 · DeFi闪电贷 · MEV
加密DeFi
24
套利策略的风险管理
杠杆控制 · 尾部风险 · 流动性危机 · 黑天鹅
风控极端
25
自动化交易系统
数据/策略/执行层 · RabbitMQ/Kafka · 容错
系统架构
26
回测陷阱与常见错误
前视偏差 · 生存偏差 · 数据窥探 · 多重比较
陷阱偏差
27
策略优化与参数调优
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 稳定性检验
优化调参
28
实盘监控与告警
Grafana面板 · 异常检测 · 自动止损 · 人工干预
监控告警
29
合规与监管
各国监管 · 交易限制 · 报告义务 · 反洗钱AML
合规监管
30
套利交易的前沿趋势
AI生成策略 · DEX套利 · 量子计算展望
前沿AI