01
套利基础
什么是跨市场套利？核心逻辑与盈利原理。
入门核心
02
市场扫描
全球主要交易所与可套利品种概览。
全景品种
03
价差分析
价差的计算方法、统计特征与平稳性检验。
统计工具
04
数据获取
使用Python获取多交易所实时行情数据。
PythonAPI
05
策略框架
经典跨市场套利策略类型与适用场景。
策略分类
06
配对交易
基于协整的配对交易策略实现。
协整实战
07
期现套利
股指期货与ETF之间的期现套利实战。
期货ETF
08
跨所套利
同一品种在不同交易所的价差套利。
交易所价差
09
跨品种套利
相关性品种之间的价差交易。
相关性对冲
10
统计套利
基于均值回归的统计套利模型。
均值回归模型
11
订单簿分析
深度数据在套利中的应用。
深度L2
12
执行算法
TWAP、VWAP与冰山订单在套利中的使用。
算法执行
13
风险管理
套利交易中的最大回撤与杠杆控制。
风控回撤
14
资金管理
凯利公式与固定比例在套利中的应用。
凯利仓位
15
回测系统
构建基于Python的套利回测框架。
回测框架
16
实盘对接
连接券商API进行自动化交易。
API自动化
17
延迟分析
网络延迟与撮合延迟对套利的影响。
延迟性能
18
滑点控制
如何减少套利交易中的滑点损失。
滑点优化
19
高频套利
高频跨市场套利的硬件与软件要求。
高频硬件
20
案例一
比特币跨交易所套利实战。
BTC实战
21
案例二
黄金ETF与期货的期现套利。
黄金期现
22
案例三
沪深300股指期货与ETF套利。
沪深300股指
23
案例四
原油跨品种套利（布伦特与WTI）。
原油价差
24
案例五
外汇跨市场套利（欧元兑美元）。
外汇EUR/USD
26
监控系统
搭建实时套利机会监控看板。
看板实时
27
绩效评估
夏普比率、卡玛比率与收益归因。
夏普归因
28
合规风控
跨市场套利的法律与监管红线。
合规监管
29
团队协作
量化套利团队的分工与流程。
团队流程
30
未来展望
DeFi与Crypto市场的跨链套利机会。
DeFi跨链