01
配对交易基础
什么是配对交易、统计套利原理、协整与相关性、均值回归策略
核心概念协整
02
多品种选择
品种筛选标准、行业板块分类、流动性要求、波动率匹配
筛选流动性
03
数据获取与清洗
多源数据接口、数据对齐、缺失值处理、异常值检测
数据工程预处理
04
协整检验实战
Engle-Granger两步法、Johansen检验、滚动窗口协整、p值阈值设定
统计检验滚动窗口
05
价差计算与标准化
价差公式、Z-score计算、滚动标准化、阈值设定
价差Z-score
06
配对组合构建
全市场扫描、候选对筛选、组合权重分配、资金管理
组合构建资金管理
07
同步执行架构
多账户管理、订单路由、并行下单、延迟控制
执行系统低延迟
08
信号生成逻辑
开仓信号、平仓信号、止损信号、动态阈值调整
信号动态调整
09
订单类型选择
市价单、限价单、冰山订单、TWAP算法单
订单类型算法单
10
仓位管理
凯利公式、固定比例、波动率调整、最大回撤控制
仓位风控
11
风险监控体系
实时敞口监控、杠杆控制、相关性突变检测、黑天鹅预案
风控监控
12
回测框架搭建
事件驱动回测、滑点模拟、手续费模型、绩效评估
回测绩效
13
参数优化
网格搜索、遗传算法、贝叶斯优化、过拟合防范
优化过拟合
14
实盘环境部署
服务器选型、网络延迟优化、API对接、故障切换
部署运维
15
日志与监控
交易日志、性能监控、报警机制、可视化看板
监控可视化
16
资金曲线管理
净值计算、夏普比率、最大回撤、收益归因
绩效归因
17
多周期协同
日线信号、小时线信号、分钟线信号、多周期融合
多周期融合
18
动态配对调整
品种轮动、配对替换、权重再平衡、定期重检
动态再平衡
19
对冲策略进阶
Delta中性、Beta中性、行业中性、因子暴露控制
对冲中性
20
机器学习辅助
聚类分析、状态识别、信号增强、异常检测
机器学习信号增强
21
高频配对交易
Tick级数据、微秒级延迟、订单簿分析、做市策略
高频Tick
22
跨市场配对
A股与港股、期货与现货、ETF与成分股、跨境套利
跨市场套利
23
统计套利组合
多腿配对、蝶式套利、盒式套利、日历价差
多腿价差
24
实盘案例分析
成功案例复盘、失败案例教训、策略迭代记录
案例复盘
25
合规与风控
监管要求、交易限额、反洗钱、审计追踪
合规监管
26
系统架构设计
微服务架构、消息队列、数据库设计、API网关
架构微服务
27
性能优化
代码加速、内存管理、并行计算、GPU加速
性能并行
28
策略组合管理
多策略并行、资金分配、相关性管理、整体风控
组合风控
29
进阶统计工具
卡尔曼滤波、隐马尔可夫模型、贝叶斯结构时间序列
统计时间序列
30
未来趋势
DeFi配对交易、AI原生策略、量子计算应用、监管科技
前沿DeFi