第1章
配对交易基础
配对交易的定义 · 统计套利原理 · 市场中性策略概述 · 历史与演变
定义统计套利市场中性
第2章
波动率基础
历史波动率 · 隐含波动率 · 已实现波动率 · 波动率微笑与偏斜
HVIV微笑
第3章
协整理论与检验
协整定义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 配对交易应用
协整EG两步Johansen
第4章
距离方法与配对选择
欧氏距离 · 相关系数 · 最小距离法 · 配对筛选实战流程
距离相关系数筛选
第5章
Ornstein-Uhlenbeck过程
均值回归过程 · OU参数估计 · 半衰期计算 · 回归速度
OU过程半衰期均值回归
第6章
波动率模型（GARCH）
ARCH模型 · GARCH(1,1) · 参数估计 · 波动率预测
ARCHGARCH预测
第7章
EGARCH与GJR-GARCH
杠杆效应 · EGARCH · GJR-GARCH · 模型对比与选择
杠杆EGARCHGJR
第8章
随机波动率模型
随机波动率 · Heston模型 · 参数估计 · 与GARCH对比
SVHestonMCMC
第9章
波动率锥
波动率锥构建 · 不同周期对比 · 期限结构 · 实战应用
波动率锥期限结构
第10章
动态波动率调整
滚动窗口波动率 · EWMA · 波动率自适应阈值
滚动窗口EWMA自适应
第11章
波动率择时
波动率聚类 · 高/低波动策略差异 · 择时信号
择时聚类信号
第12章
波动率与价差信号结合
Z-score信号 · 波动率调整Z-score · 动态开仓阈值
Z-score动态阈值
第13章
波动率与仓位管理
凯利公式 · 波动率倒数仓位 · 风险平价 · 波动率目标仓位
凯利风险平价目标仓位
第14章
波动率与止损止盈
波动率倍数止损 · 动态止损 · ATR止损 · 目标止盈
ATR动态止损倍数
第15章
波动率与交易频率
波动率驱动频率 · 高频vs低频 · 交易成本考量
频率高频成本
第16章
多资产配对与波动率矩阵
协方差矩阵 · 波动率矩阵分解 · PCA降维
协方差PCA降维
第17章
波动率预测与配对交易
预测模型集成 · 预测信号融合 · 回测框架
集成信号融合回测
第18章
波动率风险因子
波动率风险溢价 · 因子模型 · 波动率对冲策略
风险溢价因子对冲
第19章
波动率与市场微观结构
买卖价差 · 订单流不平衡 · 波动率与流动性
微观结构价差流动性
第20章
波动率与事件驱动
财报发布 · 宏观数据 · 事件窗口波动率建模
事件财报宏观
第21章
波动率与期权市场
隐含波动率曲面 · 波动率套利 · 期权-现货配对
期权曲面套利
第22章
波动率与加密货币市场
加密货币波动率 · 交易所差异 · 币圈配对交易
加密货币币圈交易所
第23章
波动率与跨市场配对
跨市场套利 · 资产类别波动率联动 · 全球宏观配对
跨市场联动宏观
第24章
波动率与机器学习
机器学习波动率预测 · 特征工程 · LSTM与Transformer
LSTMTransformer特征工程
第25章
波动率与强化学习
强化学习仓位管理 · 波动率状态空间 · 奖励函数
强化学习状态空间奖励
第26章
波动率与回测陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 波动率估计偏差 · 过拟合
前视偏差幸存者过拟合
第27章
波动率与实盘部署
实盘架构 · 数据管道 · 延迟与滑点 · 监控仪表盘
实盘架构监控
第28章
波动率与风险管理
VaR与CVaR · 压力测试 · 极端波动率情景
VaRCVaR压力测试
第29章
波动率与组合优化
波动率目标组合 · 最小方差 · 最大分散度
最小方差分散度目标波动率
第30章
波动率配对交易系统实战
全流程 · 系统架构图 · 性能评估与迭代优化
实战架构迭代