第01章
因子暴露控制导论
统计套利基础 · 因子暴露定义与重要性 · 课程概览与学习路径
导论基础
第02章
因子模型基础
CAPM模型回顾 · Fama-French三因子 · 多因子扩展
CAPM三因子
第03章
因子暴露的数学定义
线性代数表示 · 因子载荷矩阵 · 暴露度计算
线性代数载荷
第04章
因子暴露的估计方法
时间序列回归 · 横截面回归 · 面板数据方法
回归面板
第05章
因子暴露的统计检验
t检验与F检验 · 因子显著性 · 多重比较校正
假设检验p值
第06章
因子暴露控制的核心目标
风险对冲 · 收益归因 · 组合优化
风险归因
第07章
因子暴露控制与投资组合理论
均值-方差优化 · Black-Litterman · 风险平价
优化BL模型
第08章
因子暴露约束的数学建模
等式约束 · 不等式约束 · 凸优化问题
凸优化约束
第09章
线性因子暴露控制
最小二乘法 · 岭回归 · LASSO回归
线性正则化
第10章
非线性因子暴露控制
核方法 · 神经网络 · 树模型
非线性ML
第11章
因子暴露控制中的正则化技术
L1正则化 · L2正则化 · 弹性网络
LassoRidge
第12章
因子暴露控制中的时间序列问题
滚动窗口 · 指数加权移动平均 · 状态空间模型
时序EWMA
第13章
因子暴露控制中的协方差矩阵估计
样本协方差 · 收缩估计 · 因子协方差模型
协方差收缩
第14章
因子暴露控制中的风险度量
波动率 · VaR · CVaR · 最大回撤
风险VaR
第15章
因子暴露控制中的交易成本
固定成本 · 滑点 · 市场冲击模型
成本冲击
第16章
因子暴露控制中的约束优化
二次规划 · 线性规划 · 混合整数规划
优化MIP
第17章
因子暴露控制中的多目标优化
帕累托前沿 · 加权和法 · ε-约束法
多目标帕累托
第18章
因子暴露控制中的稳健优化
最坏情况优化 · 分布鲁棒优化 · 场景优化
鲁棒场景
第19章
因子暴露控制中的贝叶斯方法
先验分布 · 后验估计 · 贝叶斯收缩
贝叶斯收缩
第20章
因子暴露控制中的机器学习方法
随机森林 · 梯度提升 · 深度学习
随机森林GBDT
第21章
因子暴露控制中的因子择时
马尔可夫切换 · 门控机制 · 动态暴露调整
择时动态
第22章
因子暴露控制中的行业中性化
行业分类 · 行业暴露约束 · 行业轮动
行业中性
第23章
因子暴露控制中的市值中性化
市值分组 · 市值暴露约束 · 大小盘风格控制
市值大小盘
第24章
因子暴露控制中的风格因子控制
价值 · 动量 · 质量 · 低波等风格因子
风格低波
第25章
因子暴露控制中的宏观因子控制
利率 · 通胀 · 经济增长 · 汇率
宏观利率
第26章
因子暴露控制中的风险预算
风险贡献分解 · 风险预算优化 · 等风险贡献
风险预算ERC
第27章
因子暴露控制中的回测框架
回测设计 · 过拟合检测 · 样本外测试
回测过拟合
第28章
因子暴露控制中的绩效评估
夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤 · Calmar比率
夏普信息比
第29章
因子暴露控制中的归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 多期归因
归因Brinson
第30章
因子暴露控制实战案例
多因子选股策略 · 统计套利策略 · 市场中性策略
实战市场中性