01
统计套利概述
什么是统计套利 · 与无风险套利区别 · 协整与均值回归数学基础
概念数学
02
配对交易理论基础
核心思想 · 价差序列构建 · ADF平稳性检验
配对ADF
03
数据获取与预处理
Yahoo Finance/CSV · 缺失值异常值 · 对齐与重采样
数据清洗
04
协整检验实战
Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 筛选标准
协整检验
05
价差模型构建
OLS对冲比率 · Z-Score标准化 · 滚动窗口动态对冲
模型Z-Score
06
交易信号生成
Z-Score阈值 · 开仓/平仓/止损 · 信号过滤与多时间框架
信号阈值
07
回测框架搭建
事件驱动引擎 · 滑点与成本 · 夏普/最大回撤
回测绩效
08
风险管理模块
凯利公式/固定比例 · 硬止损/时间止损 · 黑天鹅应对
风控仓位
09
自动化交易系统架构
数据/策略/执行层 · 消息队列 · 日志与监控
架构系统
10
API接口对接
REST/WebSocket封装 · 限价/市价单 · 持仓同步
API订单
11
定时任务与调度
APScheduler · Crontab配置 · 依赖与失败重试
调度定时
12
数据库设计与存储
InfluxDB时序 · MySQL交易记录 · Redis缓存
数据库存储
13
策略参数优化
网格/随机搜索 · 遗传算法 · 过拟合检测与交叉验证
优化参数
14
实盘模拟运行
模拟账户 · 实时行情 · 模拟交易与绩效跟踪
模拟实盘
15
性能优化与瓶颈分析
cProfile · 异步IO · 内存管理与垃圾回收
性能优化
16
异常处理与容错机制
网络重连 · 数据断流 · 策略熔断
容错异常
17
多策略并行运行
策略隔离 · 相关性管理 · 全局风险敞口
并行多策略
18
通知与告警系统
SMTP邮件 · 钉钉/企微 · 告警级别与升级
告警通知
19
Web管理界面开发
Flask/Django后台 · 策略启停 · 监控仪表盘
Web管理
20
策略版本管理
Git管理 · 配置版本化 · 回滚与热更新
版本Git
21
资金管理与杠杆控制
动态杠杆 · 跨所划转 · 保证金监控
资金杠杆
22
统计套利策略进阶
多资产配对 · PCA降维 · 机器学习辅助
进阶PCA
23
高频统计套利
Tick级数据 · 订单簿分析 · FPGA方案简介
高频Tick
24
加密货币统计套利
跨所价差 · DeFi流动性池 · Gas优化
加密DeFi
25
期权统计套利
期权平价 · 波动率曲面 · Delta中性
期权波动率
26
统计套利与机器学习
LSTM预测 · 强化学习阈值 · 特征工程
MLLSTM
27
监管与合规
算法交易合规 · 记录保存 · AML检查
合规监管
28
系统部署与运维
Docker · Kubernetes · CI/CD流水线
部署运维
29
策略复盘与迭代
交易日志 · Brinson归因 · 迭代方法论
复盘归因
30
课程总结与展望
未来趋势 · 职业发展 · 学习资源推荐
总结展望