跨市场统计套利机会识别技巧

📚 共计 30 章节

统计套利基础

什么是统计套利？它与无风险套利的区别。

协整理论入门

协整关系的数学定义与经济学含义。

平稳性检验

ADF检验原理与Python实现。

协整检验实战

Engle-Granger两步法与Johansen检验。

配对交易策略

经典配对交易框架与价差计算。

价差序列建模

均值回归模型与Ornstein-Uhlenbeck过程。

阈值设定方法

基于标准差、分位数与机器学习的方法。

交易信号生成

Z-score信号与布林带信号。

信号布林带

回测框架搭建

向量化回测与事件驱动回测。

绩效评估指标

夏普比率、最大回撤、胜率与盈亏比。

跨市场套利

股票-期货、现货-期货、ETF-成分股。

跨市场实战

跨品种套利

金银比、油粕比、焦炭-螺纹钢。

跨品种商品

期货合约的日历价差与展期收益。

多资产组合套利

主成分分析与统计套利。

高频统计套利

Tick级数据与订单簿分析。

数据预处理

清洗、对齐、重采样与异常值处理。

数据预处理

相关性陷阱

伪回归与虚假相关性识别。

陷阱伪回归

市场微观结构

买卖价差、冲击成本与滑点。

VaR、CVaR与压力测试。

凯利公式与固定比例仓位。

策略衰减与失效

结构性突变与参数漂移。

机器学习增强

聚类寻找配对、LSTM预测价差。

贝叶斯统计套利

动态协整与贝叶斯阈值。

贝叶斯动态

实盘交易系统架构

数据流、信号生成与执行。

交易成本优化

最优执行与算法交易。

监管与合规

跨市场交易的法律风险。

案例研究：美股ETF配对套利

美股ETF配对套利实战。

案例研究：国内商品期货跨品种

国内商品期货跨品种套利。

案例研究：加密货币现货-永续合约

加密货币现货-永续合约套利。

DeFi套利、AI与统计套利的融合。