01
订单流基础
什么是订单流？订单流与Tick数据的区别，核心要素：价格、数量、时间、方向。
入门核心概念
02
盘口数据基础
买卖盘口数据结构（Bid/Ask价格与数量），盘口深度与市场流动性。
盘口流动性
03
数据获取与清洗
Python获取交易所Level-2数据，时间戳对齐、去重、缺失值处理。
Python预处理
04
订单簿重建
从增量更新重建完整订单簿，快照与增量逻辑，Python实现订单簿类。
订单簿增量
05
成交量分布分析
Volume Profile概念，POC计算，高成交量区域识别，Python实现。
Volume ProfilePOC
06
Delta分析
累计Delta与即时Delta，Delta与价格趋势的关系，Python计算与可视化。
Delta趋势
07
累积成交量增量 (CVD)
CVD定义与计算，CVD与价格背离识别，Python实现CVD指标。
CVD背离
08
订单流失衡
失衡率计算，失衡与价格反转信号，Python实现与回测。
失衡反转
09
大单追踪
大单定义与阈值设定，大单对盘口的冲击分析，Python实现监控。
大单冲击
10
冰山订单识别
冰山订单特征，通过订单簿变化识别，Python实现检测算法。
冰山算法
11
盘口价差分析
买卖价差计算，价差与市场波动的关系，Python实时监控。
价差波动
12
盘口深度变化率
深度变化率计算，深度变化与价格突破，Python实现指标。
深度突破
13
订单流与K线结合
映射订单流到K线周期，构建Volume Profile K线，Python实现。
K线Volume Profile
14
订单流与成交量结合
VWAP的订单流版本，Python实现订单流VWAP。
VWAP成交量
15
订单流与动量结合
订单流动量指标，加速度与价格加速，Python实现。
动量加速度
16
订单流与支撑阻力
利用订单流识别关键支撑阻力，POC与高成交量节点，Python实现。
支撑阻力POC
17
订单流与趋势跟踪
Delta趋势与价格趋势共振，Python实现趋势跟踪策略。
趋势共振
18
订单流与反转交易
Delta与价格顶底背离，Python实现反转信号检测。
反转背离
19
订单流与突破交易
订单流确认突破有效性，盘口深度变化与突破，Python实现信号。
突破确认
20
订单流与剥头皮交易
高频订单流信号，盘口微结构变化，Python剥头皮策略。
剥头皮高频
21
市场微观结构
订单簿排队论模型，订单到达率与价格影响，Python模拟。
微观结构排队论
22
订单流与做市策略
做市商订单流管理，库存风险与平衡，Python简单做市策略。
做市库存
23
订单流与套利
跨交易所订单流差异，盘口价差套利，Python实现信号。
套利价差
24
事件驱动分析
重大新闻对订单流影响，事件前后变化，Python事件分析。
事件新闻
25
订单流与机器学习
订单流特征预测价格方向，特征工程(Delta/失衡率)，Python ML模型。
ML特征工程
26
订单流与深度学习
LSTM处理订单流序列，时间序列建模，Python LSTM预测。
LSTM深度学习
27
订单流回测框架
构建回测系统，滑点/延迟处理，Python回测引擎。
回测引擎
28
订单流实盘部署
实时数据处理管道，低延迟架构，Python实盘信号推送。
实盘低延迟
29
订单流风险管理
风险指标，最大回撤控制，Python风险监控模块。
风控回撤
30
综合实战项目
完整订单流交易系统，数据获取到策略执行，Python全流程。
全流程实战