订单流交易从入门到精通

📚 共计 30 章节

订单流交易概述

什么是订单流交易 · 与传统K线区别 · 核心优势与适用场景

订单流核心概念

逐笔成交 · 市场深度 · 买卖盘口 · 主动买/卖盘

订单流数据源

交易所接口 · 第三方数据 · Level-2 · Tick级数据

成交量分布 (Volume Profile)

定义 · 价值区域VA · 控制点POC · HVN与LVN

定义与计算 · 累积Delta · Delta背离 · 与价格关系

订单流图表类型

Footprint · Volume Profile · Delta · 订单流K线

足迹图 (Footprint) 详解

构成 · 买卖量对比 · 失衡 · 吸收

失衡与吸收

定义识别 · 吸收识别 · 交易信号

信号订单流

订单流中的支撑与阻力

真实支撑/阻力 · 基于成交量分布识别

POC (控制点) 的应用

动态变化 · 支撑阻力 · POC突破策略

价值区域 (VA) 交易策略

上下轨策略 · 内部震荡 · 突破交易

Delta背离交易策略

常规/隐藏背离 · 识别方法 · 实战应用

订单流与价格行为结合

确认K线形态 · 趋势线 · 通道结合

价格行为融合

订单流与均线系统

均线过滤信号 · 确认突破 · 实战案例

订单流与布林带

布林带+成交量分布 · 布林带+Delta · 实战

布林带波动

订单流与斐波那契

斐波那契回撤+支撑阻力 · 扩展+目标位

斐波那契回撤

订单流与市场微观结构

订单簿动态 · 深度分析 · 大单/冰山订单

微观订单簿

订单流中的假突破识别

假突破特征 · 避免假突破 · 实战案例

假突破陷阱

订单流中的吸筹与派发

吸筹特征 · 派发特征 · 跟随主力

订单流交易系统设计

核心要素 · 框架搭建 · 回测与优化

订单流交易风控管理

止损艺术 · 仓位管理 · 风控指标

订单流交易心理

心理陷阱 · 克服FOMO · 纪律与执行

订单流在股票市场的应用

A股特点 · 个股分析 · 实战案例

订单流在期货市场的应用

期货特点 · 主力合约 · 实战案例

订单流在外汇市场的应用

外汇特点 · 主要货币对 · 实战案例

外汇货币对

订单流在加密货币市场的应用

加密特点 · BTC/ETH · 实战案例

加密货币BTC

订单流交易软件使用

Sierra Chart · Quantower · ATAS · 自定义指标

订单流策略的自动化交易

Python获取数据 · 策略实现 · 回测部署

Python自动化

订单流交易的高级技巧

多时间框架 · 市场情绪 · 事件驱动

高级多周期

订单流交易实战复盘

完整案例复盘 · 入场到出场 · 常见错误