第01章
订单流基础
什么是订单流？与传统K线图的区别，核心要素：价格、成交量、时间。
入门核心概念
第02章
逐笔还原原理
逐笔成交数据来源与结构，还原主力意图，Delta值计算与解读。
数据Delta
第03章
成交量分布 (Volume Profile)
POC识别，价值区域(VA)划分，成交量分布在订单流中的应用。
VPPOC
第04章
Delta与累积Delta
Delta定义与计算，累积Delta构建，背离识别，Delta与价格关系。
动量背离
第05章
主力吸筹与派发
吸筹/派发订单流特征，Delta变化，实战案例分析。
主力吸筹派发
第06章
订单流中的支撑与阻力
关键价位识别，成交量节点，Delta极值区域，实战应用。
S/R节点
第07章
订单流中的突破交易
真假突破识别，Delta确认，成交量确认，失败特征。
突破真假
第08章
订单流中的反转交易
反转形态特征，Delta背离反转，成交量枯竭，实战案例。
反转背离
第09章
订单流中的震荡交易
震荡区间特征，Delta规律，高抛低吸订单流确认。
震荡区间
第10章
订单流中的趋势跟踪
趋势特征，Delta变化，成交量分布，跟踪策略。
趋势跟踪
第11章
订单流中的陷阱与假动作
主力陷阱特征，假突破/假反转识别，避免被欺骗。
陷阱假动作
第12章
订单流中的大单跟踪
大单定义与识别，对价格影响，Delta特征，跟踪策略。
大单跟踪
第13章
订单流中的时间周期分析
多周期订单流特征，共振，周期切换注意事项。
周期共振
第14章
市场微观结构
订单簿与订单流，买卖盘口，市场深度，流动性分析。
微观订单簿
第15章
算法交易识别
算法交易特征，冰山订单，拆单策略识别，市场影响。
算法冰山
第16章
订单流中的情绪分析
市场情绪表现，恐慌/贪婪Delta特征，情绪极值交易机会。
情绪极值
第17章
订单流中的资金管理
仓位管理，止损/止盈设置，风险收益比优化。
资金风控
第18章
交易计划制定
基于订单流的计划框架，执行与调整，复盘优化。
计划系统
第19章
复盘与总结
复盘方法论，关键指标，案例，提升交易水平。
复盘成长
第20章
心理训练
交易心理与订单流，克服贪婪恐惧，纪律训练。
心理纪律
第21章
实战案例解析（一）
吸筹、派发、震荡案例逐笔还原。
实战案例
第22章
实战案例解析（二）
突破、反转、趋势案例逐笔还原。
实战案例
第23章
实战案例解析（三）
陷阱、大单、多周期共振案例逐笔还原。
实战案例
第24章
量化工具开发
Python环境搭建，指标计算，可视化，信号生成。
量化Python
第25章
回测系统搭建
回测框架设计，策略回测实现，结果分析，参数调优。
回测优化
第26章
风险管理
风险敞口，最大回撤，夏普比率，压力测试。
风控夏普
第27章
组合策略
多策略组合，多品种，多时间框架，权重分配。
组合多品种
第28章
高频交易基础
高频订单流特征，策略实现，风险。
高频HFT
第29章
机构交易手法
机构订单流特征，与散户差异，跟随机构方法。
机构跟随
第30章
订单流交易系统构建
完整系统框架，模块化设计，测试部署，持续优化。
系统架构