第1章
订单流入门
什么是订单流？为什么订单流比K线更真实？订单流与市场微观结构的关系。
微观结构K线对比
第2章
订单簿基础
限价单与市价单的区别、订单簿的构成（买盘与卖盘）、深度图解读。
限价单深度图
第3章
逐笔成交数据
Tick数据与Tape Reading、成交量的真实含义、主动买与主动卖。
Tick主动买卖
第4章
Delta与累积Delta
Delta的定义与计算、累积Delta的趋势意义、Delta背离的识别。
Delta背离
第5章
成交量分布 (Volume Profile)
POC（控制点）的识别、价值区域（VA）与价值区域外（VAH/VAL）、高成交量节点（HVN）与低成交量节点（LVN）。
POC价值区域
第6章
订单流K线 (Footprint Charts)
Footprint图表的构成、买卖量对比、失衡与吸收。
Footprint失衡
第7章
挂单策略深度
冰山订单（Iceberg）的识别、隐藏流动性、止损单与止盈单的分布。
冰山订单隐藏流动性
第8章
订单流中的支撑与阻力
订单簿中的订单墙、成交量分布中的关键价位、Delta在关键价位的反应。
订单墙关键价位
第9章
订单流与价格行为
订单流如何驱动趋势、订单流在震荡行情中的表现、订单流与突破交易。
趋势驱动突破
第10章
订单流与VWAP
VWAP的计算与意义、订单流在VWAP附近的行为、VWAP与Delta的结合。
VWAPDelta结合
第11章
订单流中的吸筹与派发
吸筹阶段的订单流特征、派发阶段的订单流特征、如何通过订单流识别主力意图。
吸筹派发
第12章
订单流与市场情绪
恐慌性抛售与贪婪性买入的订单流特征、Delta与市场情绪的关联、订单流在极端行情中的表现。
恐慌贪婪
第13章
订单流与时间周期
不同时间周期的订单流特征、多周期订单流分析、订单流与时间框架的匹配。
多周期时间框架
第14章
订单流与算法交易
算法交易如何影响订单流、TWAP与VWAP算法的订单流痕迹、高频交易对订单簿的影响。
算法交易高频
第15章
订单流与事件驱动
重大新闻发布时的订单流变化、财报前后的订单流特征、央行决议对订单流的影响。
事件驱动央行
第16章
订单流与跨市场分析
股票与期货的订单流联动、外汇与债券的订单流关系、跨市场订单流套利机会。
跨市场套利
第17章
订单流与风险管理
基于订单流的止损设置、订单流中的仓位管理、订单流与最大回撤控制。
止损仓位管理
第18章
订单流与量化策略
基于Delta的策略设计、基于成交量分布的策略设计、订单流策略的回测框架。
量化回测
第19章
订单流与机器学习
用机器学习预测订单流方向、特征工程（Delta、失衡、POC）、模型评估与过拟合防范。
机器学习特征工程
第20章
订单流与盘口语言
盘口挂单的心理学、大单压盘与托盘的真假、盘口异动的识别。
盘口大单
第21章
订单流与Level 2数据
Level 2数据的深度解读、买卖十档的博弈、Level 2与订单流的结合。
Level2十档
第22章
订单流与TPO
TPO图表的绘制、TPO与成交量分布的区别、TPO在订单流中的应用。
TPO时间价格
第23章
订单流与市场轮廓
市场轮廓的构成、价值区域与时间价格机会、市场轮廓与订单流的协同。
市场轮廓协同
第24章
订单流与波动率
订单流如何影响波动率、波动率扩张与收缩的订单流特征、订单流与隐含波动率。
波动率隐含波动
第25章
订单流与流动性
流动性的订单流度量、流动性黑洞的订单流特征、订单流与流动性风险。
流动性黑洞
第26章
订单簿不平衡
订单簿不平衡的计算、不平衡与价格预测、不平衡策略的实战。
不平衡预测
第27章
VWAP Range
VWAP Range的构建、订单流在VWAP Range内的行为、VWAP Range突破策略。
VWAP Range突破
第28章
市场深度 (DOM)
DOM的实时解读、DOM中的挂单变化、DOM与订单流的结合分析。
DOM挂单变化
第29章
高频数据清洗
Tick数据的清洗与对齐、订单簿数据的重建、订单流数据的存储与压缩。
数据清洗压缩
第30章
订单流实战综合案例
从订单流数据到交易决策的完整流程、订单流策略的实盘注意事项、订单流交易的常见误区与反思。
实战综合案例