01
流动性预判交易概述
什么是流动性 · 核心逻辑 · 为何至关重要
概念入门
02
市场微观结构基础
订单簿深度 · 买卖盘口与价差 · 市场深度
微观订单簿
03
流动性指标详解
买卖价差 · 市场深度 · 成交量与换手率
指标量化
04
数据获取与清洗
交易所API · 高频采集 · 数据对齐
数据Binance
05
订单簿动态分析
快照与增量 · 斜率 · OBI · 压力测试
订单簿动态
06
成交量分布 (VP) 分析
分布图 · 价值区域 · POC · 流动性池
成交量支撑阻力
07
时间序列流动性建模
AR · MA · ARIMA · 模型调优
时间序列ARIMA
08
机器学习基础
特征工程 · 线性/逻辑回归 · 随机森林
ML回归
09
深度学习入门
神经网络 · RNN/LSTM · Transformer
DLLSTM
10
流动性预判特征工程
价格/订单簿/成交量衍生 · 宏观情绪
特征衍生
11
基于LSTM的流动性预测
LSTM原理 · 序列化 · 架构与超参
LSTM预测
12
基于Transformer的流动性预测
自注意力 · 位置编码 · 对比实验
Transformer注意力
13
模型集成与融合
Bagging/Boosting · Stacking · 投票
集成融合
14
回测框架搭建
事件驱动 · 滑点模拟 · 夏普比率
回测引擎
15
交易策略设计
做市/趋势/套利 · 风险控制
策略做市
16
实盘交易系统架构
低延迟 · 订单管理 · 风控 · 监控
系统实盘
17
风险管理
流动性/市场/操作风险 · 压力测试
风控压力
18
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 破产风险
资金凯利
19
高频交易中的流动性预判
高频数据 · 订单流 · Tick级预测
高频Tick
20
跨市场流动性分析
现货期货联动 · 套利 · 全球传导
跨市场套利
21
DeFi流动性预判
AMM · 无常损失 · 链上数据
DeFiAMM
22
情绪分析与流动性
新闻量化 · 社交媒体 · 情绪因子
情绪NLP
23
宏观因素与流动性
货币政策 · 经济数据 · 地缘政治
宏观因子
24
异常检测与流动性危机
流动性黑洞 · 闪崩 · 应急预案
异常危机
25
模型解释性与可解释AI
SHAP · 特征重要性 · 可信AI
XAISHAP
26
自动化机器学习 (AutoML)
TPOT · AutoGluon · 自动特征/调参
AutoML自动化
27
强化学习与流动性预判
Q-Learning · DQN · 策略梯度
RLDQN
28
实战项目一：短线交易机器人
基于订单簿不平衡 · 短线机器人
实战机器人
29
实战项目二：日频预测系统
LSTM日频预测 · 趋势交易系统
实战LSTM
30
课程总结与进阶方向
知识回顾 · 避坑 · 职业路径
总结进阶