01
流动性预判概述
什么是流动性预判 · 为什么需要 · 核心逻辑与框架
基石认知
02
基础数据准备
行情数据获取 · 订单簿结构 · 成交量与成交额
数据Tick
03
买卖盘口深度
Bid/Ask Depth 计算与解读
核心深度
04
价差分析
绝对价差与相对价差 · Spread Analysis
价差微观
05
订单簿斜率
Order Book Slope · 市场深度与弹性
斜率弹性
06
成交量分布
Volume Profile · 关键支撑与阻力位
分布支撑
07
资金流向指标 MFI
Money Flow Index · 价格与成交量动量
动量资金
08
流动性比率 Amihud
Amihud Illiquidity Ratio · 价格冲击成本
冲击非流动性
09
换手率
Turnover Rate · 资产活跃度衡量
活跃度换手
10
买卖压力指标 OFI
Order Flow Imbalance · 短期供需失衡
失衡压力
11
多指标融合策略
组合流动性指标 · 综合预判信号
融合策略
12
时间序列特征工程
滚动窗口 · 差分 · 归一化
特征时序
13
机器学习预判 · 随机森林
预测流动性恶化事件
随机森林分类
14
深度学习预判 · LSTM
LSTM 建模流动性时序依赖
LSTM深度学习
15
高频流动性预判
Tick级数据处理 · 微观结构指标
高频Tick
16
低频流动性预判
日线级别趋势判断 · 仓位管理
低频仓位
17
行业板块流动性分析
科技 · 消费 · 周期 流动性特征对比
板块对比
18
个股流动性画像
流动性评分卡 · 识别流动性陷阱
个股评分
19
极端行情流动性预判
闪崩 · 熔断 · 流动性黑洞
极端风控
20
算法交易 · VWAP/TWAP
流动性感知调度 · 算法交易应用
算法VWAP
21
风险管理应用
动态止损 · 仓位限制 · 压力测试
风控止损
22
期权定价与流动性折价
考虑流动性折价的期权定价调整
期权折价
23
回测框架搭建
避免未来函数 · 流动性策略回测
回测框架
24
实盘部署注意事项
延迟 · 数据源 · 滑点 · 资金管理
实盘部署
25
案例实战 · A股市场
A股流动性预判与日内交易策略
A股实战
26
案例实战 · 加密货币
加密货币流动性预判与做市策略
加密做市
27
案例实战 · 外汇市场
外汇流动性预判与套利机会识别
外汇套利
28
常见陷阱与误区
幸存者偏差 · 过拟合 · 多重共线性
误区诊断
29
前沿研究方向
图神经网络订单簿 · 强化学习做市
前沿GNN
30
课程总结与职业发展
转化为交易优势与职业竞争力
总结职业