波动率套利与波动率预测技术

📚 共计 30 章节

波动率基础

什么是波动率？历史波动率与隐含波动率的定义与区别。

核心概念入门

波动率曲面

波动率微笑与倾斜现象，曲面构建方法。

GARCH模型家族

GARCH(1,1)模型原理与Python实现。

时间序列Python

非对称波动率建模，杠杆效应的捕捉。

非对称杠杆

波动率预测评估

RMSE、MAE、QLIKE等损失函数。

评估指标损失函数

隐含波动率提取

BS公式反推，牛顿法与二分法实现。

数值方法期权

波动率套利策略基础

Delta中性对冲原理，做多/做空波动率。

套利Delta中性

方差互换与波动率互换

产品结构、定价与对冲。

衍生品互换

VIX期货与ETN

VIX计算原理，期货期限结构，交易策略。

波动率均值回归策略

基于Z-score的入场信号设计。

均值回归Z-score

波动率择时

利用波动率预测信号进行方向性交易。

择时预测信号

跨资产波动率套利

股票与期权、不同到期日之间的套利。

跨资产套利

异质自回归已实现波动率模型。

已实现波动率HAR

已实现波动率与已实现核

高频数据下的波动率估计。

高频核估计

跳跃检测与波动率分解

BNS检验，连续与跳跃成分分离。

随机波动率模型

Heston模型原理与参数校准。

随机波动率Heston

随机波动率微笑模型，曲面拟合。

SVI曲面拟合

PCA与波动率曲面降维

主成分分析在曲面动态中的应用。

机器学习预测波动率

随机森林与XGBoost在波动率预测中的应用。

机器学习XGBoost

LSTM与波动率预测

循环神经网络在时序预测中的实战。

LSTM深度学习

波动率预测特征工程

技术指标、市场微观结构特征构建。

特征工程微观结构

期权组合的希腊字母风险管理

Delta、Gamma、Vega敞口监控。

希腊字母风控

Gamma Scalping策略

利用Gamma交易实现波动率套利。

波动率套利的资金管理

凯利公式与风险预算。

资金管理凯利公式

回测框架搭建

波动率策略的回测注意事项与偏差修正。

回测偏差修正

事件驱动与波动率

财报发布、宏观数据对波动率的影响。

事件驱动宏观

波动率套利中的交易成本

滑点、手续费对策略的影响。

交易成本滑点

实盘交易系统架构

数据流、信号生成、执行与风控。

系统架构实盘

波动率套利的心理陷阱

过度交易、恐惧与贪婪的管理。

交易心理行为金融

综合实战项目

构建一个完整的波动率套利策略系统。

实战综合项目