01
波动率套利导论
什么是波动率套利 · 市场参与者 · 盈利逻辑与风险
导论基础
02
期权基础回顾
合约要素 · 看涨看跌平价 · 希腊字母
期权希腊字母
03
隐含波动率曲面
隐含波动率 · 微笑与偏斜 · 曲面构建
曲面插值
04
已实现波动率
计算 · 高频采样 · 统计特征
已实现高频
05
波动率预测模型
GARCH · HAR-RV · LSTM/GBDT
预测机器学习
06
Delta中性对冲
Delta对冲原理 · 离散对冲 · Gamma Scalping
对冲Gamma
07
Vega与波动率风险
Vega敞口 · 期限结构 · Volga/Vanna
Vega凸性
08
方差互换与波动率互换
定价复制 · 关系 · 应用案例
互换方差
09
VIX指数与期货
VIX计算 · 期货ETN · 期限结构
VIX期货
10
波动率套利策略分类
跨式 · 宽跨式 · 日历 · 对角 · 蝶式
策略价差
11
Gamma Scalping策略
机制 · 盈利条件 · 实战执行
GammaScalping
12
波动率均值回归策略
均值回归 · Z-score · 回测框架
均值回归Z-score
13
波动率事件套利
财报/宏观数据 · 事件前后规律
事件套利
14
波动率套利的资金管理
凯利公式 · 风险预算 · 杠杆控制
资金管理凯利
15
市场微观结构基础
订单簿 · 买卖价差 · 流动性
微观结构订单簿
16
订单簿动态与波动率
订单簿不平衡 · 限价单博弈
订单簿博弈
17
高频数据清洗与处理
Tick清洗 · 跳变点 · 交易量分布
高频数据清洗
18
成交量分布与波动率
VPIN · 成交量预测作用
VPIN成交量
19
做市商策略与波动率
库存风险 · 报价策略 · 波动率影响
做市商库存
20
套利策略的延迟成本
交易延迟 · 延迟建模 · 最优执行
延迟执行
21
波动率套利的回测框架
生存偏差 · 前瞻偏差 · 成本模拟
回测偏差
22
波动率套利的风险度量
VaR · CVaR · 压力测试
风险VaR
23
期权做市与波动率套利
做市商波动率头寸 · Delta/Vega协同
做市协同
24
跨市场波动率套利
股票期权联动 · ETF套利 · 跨交易所
跨市场ETF
25
波动率套利的统计套利方法
协整 · 配对交易 · 价差交易
统计套利协整
26
机器学习在波动率套利中的应用
特征工程 · 模型选择 · 过拟合防范
机器学习特征
27
波动率套利的实盘注意事项
滑点 · 手续费 · 冲击成本 · 流动性危机
实盘滑点
28
波动率套利的监管与合规
期权交易规则 · 做市商义务 · 信息披露
监管合规
29
波动率套利策略的绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 最大回撤 · 归因
绩效夏普
30
波动率套利前沿与未来
去中心化期权 · 波动率衍生品 · AI驱动
前沿AI