01
波动率套利概述
什么是波动率套利 · 市场基础 · 核心逻辑与盈利模式
概念入门
02
期权定价模型基础
Black-Scholes · 隐含/历史波动率 · 微笑与偏斜
模型核心
03
波动率曲面构建
曲面定义 · SVI/SABR插值 · 动态更新机制
曲面量化
04
波动率套利策略分类
Delta中性 · Vega对冲 · Gamma Scalping · 跨式组合
策略实战
05
系统架构总览
微服务 · 事件驱动 · 数据流与消息队列
架构设计
06
数据层设计
Tick/Level2接入 · ClickHouse/InfluxDB · 数据清洗对齐
数据存储
07
计算引擎层
QuantLib封装 · 波动率计算 · Greeks计算引擎
引擎高性能
08
信号生成模块
套利信号识别 · 置信度评估 · 去重与合并
信号算法
09
风险管理模块
VaR计算 · 压力测试 · Greeks敞口 · 保证金管理
风控核心
10
订单执行模块
订单路由 · TWAP/VWAP · 滑点控制与成本优化
交易执行
11
回测系统设计
回测框架 · 历史回放 · 夏普/最大回撤
回测评估
12
实时监控与告警
系统健康 · 策略状态 · 异常告警 · ELK日志
监控运维
13
API网关与对外接口
RESTful · WebSocket推送 · 身份认证与权限
接口网关
14
数据库选型与优化
PostgreSQL · TimescaleDB · Redis缓存
数据库优化
15
容器化与部署
Docker · Kubernetes · CI/CD流水线
容器DevOps
16
性能优化
低延迟网络 · 内存管理 · 并行计算 · GPU加速
性能调优
17
测试体系
单元/集成/压力测试 · 混沌工程
测试质量
18
数据治理
质量监控 · 血缘追踪 · 版本管理
数据治理
19
策略参数优化
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
优化参数
20
多市场套利
跨市场/跨品种 · ETF与期权套利
多市场套利
21
统计套利与波动率
协整 · 配对交易 · 均值回归策略
统计量化
22
机器学习在波动率预测
特征工程 · LSTM/Transformer · 模型部署
ML预测
23
高频波动率套利
Tick级波动率 · 订单簿不平衡 · 做市商
高频Tick
24
合规与风控
SEC/CSRC · 交易限额 · AML检测
合规监管
25
系统灾备与高可用
多活架构 · 数据备份 · 故障转移
高可用灾备
26
成本核算与收益分配
TCA分析 · 收益归因 · 费用分摊
成本财务
27
日志与审计
交易日志 · 操作审计 · 合规报告
审计日志
28
系统演进与扩展
单体→微服务 · 技术栈升级 · 遗留迁移
演进架构
29
实战案例
机构系统拆解 · 常见坑 · 优化经验
实战案例
30
未来趋势
DeFi波动率 · 量子计算 · AI全自动套利
前沿趋势