第1章
波动率基础概念
什么是波动率？金融意义，分类：历史波动率、隐含波动率、已实现波动率。
概念入门
第2章
历史波动率计算原理
对数收益率、标准差、年化处理、滚动窗口计算。
计算原理
第3章
历史波动率Python实现
yfinance数据获取、对数收益率、年化波动率、滚动窗口可视化。
Python可视化
第4章
隐含波动率基础
Black-Scholes模型、隐含波动率定义、波动率微笑与偏斜。
期权BS模型
第5章
隐含波动率Python计算
scipy求解BS反函数、牛顿迭代法、波动率曲面构建。
Python数值计算
第6章
波动率配对策略逻辑
历史 vs 隐含波动率均值回归、配对交易信号生成。
策略配对
第7章
数据获取与预处理
多标的期权数据、数据清洗、对齐时间戳、缺失值处理。
数据预处理
第8章
特征工程
波动率差值、Z-score标准化、滚动分位数、波动率锥。
特征标准化
第9章
信号生成模块
阈值设定、开仓信号(多/空)、平仓信号、止损信号。
信号交易
第10章
回测框架搭建
事件驱动回测、仓位管理、手续费与滑点模拟。
回测框架
第11章
策略绩效评估
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、收益曲线。
绩效评估
第12章
参数优化
网格搜索、遗传算法优化阈值、滚动窗口长度优化。
优化参数
第13章
风险控制
波动率锥止损、VaR风险预算、凯利公式仓位管理。
风控仓位
第14章
多标的配对组合
相关性筛选、协整检验、配对组合权重分配。
多标的协整
第15章
实盘对接
券商API接入、实时数据流处理、自动交易执行。
实盘API
第16章
策略监控与预警
实时波动率监控、异常告警、日志记录。
监控预警
第17章
波动率预测模型
GARCH模型预测波动率、与隐含波动率对比。
预测GARCH
第18章
机器学习增强
随机森林预测波动率差值方向、特征重要性分析。
机器学习随机森林
第19章
期权希腊字母风险管理
Delta对冲、Gamma风险、Vega暴露管理。
希腊字母风控
第20章
跨市场波动率套利
股指期权与ETF期权波动率差异套利。
套利跨市场
第21章
事件驱动策略
财报发布前后波动率变化、事件窗口交易。
事件驱动财报
第22章
波动率指数交易
VIX期货与期权策略、波动率期限结构交易。
VIX期限结构
第23章
高频波动率策略
已实现波动率、跳跃检测、高频信号生成。
高频已实现波动
第24章
策略组合管理
多策略资金分配、相关性矩阵、风险平价。
组合风险平价
第25章
回测过拟合检测
蒙特卡洛模拟、夏普比率置信区间、Walk-Forward分析。
过拟合Walk-Forward
第26章
交易心理学
波动率交易中的情绪管理、纪律执行、复盘方法。
心理纪律
第27章
监管与合规
期权交易规则、杠杆限制、报告要求。
监管合规
第28章
策略部署
Docker容器化、云服务器部署、定时任务调度。
部署Docker
第29章
绩效归因分析
收益分解、因子暴露、Brinson归因。
归因Brinson
第30章
课程总结与展望
波动率交易前沿、深度学习应用、未来发展方向。
总结展望