第1章
波动率基础
隐含波动率与历史波动率 · 波动率曲面与期限结构 · 套利底层逻辑
核心概念入门
第2章
期权定价模型回顾
BS模型假设与局限 · 希腊字母Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho · 模型风险
希腊字母BSM
第3章
波动率套利策略框架
策略分类(做多/做空波动率) · 交易信号来源 · 盈亏来源分析
框架分类
第4章
数据获取与清洗
Python获取期权链数据 · 缺失值与异常值处理 · 构建波动率数据库
Python数据清洗
第5章
历史波动率计算
收盘价计算HV · 10/20/30日周期差异与选择
HV周期
第6章
隐含波动率计算
期权价格反推IV · 牛顿-拉夫森法与二分法 · 代码实战
IV数值方法
第7章
波动率曲面构建
SVI模型与样条插值 · 曲面平滑去噪 · 动态监控
曲面SVI
第8章
波动率偏斜与期限结构
偏斜度量化 · 期限结构形态(升水/贴水) · 交易信号提取
偏斜期限结构
第9章
波动率预测模型
GARCH家族 · HAR-RV模型 · XGBoost/LSTM预测波动率
预测机器学习
第10章
波动率择时策略
基于预测模型的择时信号 · 回测框架搭建 · 绩效评估指标
择时回测
第11章
Delta中性对冲
Delta计算与动态调整 · 对冲频率(每日/每小时) · 成本分析
Delta对冲
第12章
Gamma Scalping策略
Gamma交易原理 · 盈利条件与风险 · 实战案例拆解
GammaScalping
第13章
Vega套利策略
跨期Vega套利 · 曲面套利 · 事件驱动型Vega交易
Vega套利
第14章
波动率价差策略
日历价差 · 对角价差 · 蝶式价差
价差日历
第15章
跨品种波动率套利
股指与ETF波动率套利 · 相关性套利 · 统计套利方法
跨品种统计套利
第16章
波动率指数(VIX)交易
VIX期货与期权 · 期限结构交易 · VIX ETN产品分析
VIX期货
第17章
期权组合风险管理
希腊字母风险管理 · 压力测试 · VaR与CVaR应用
风控VaR
第18章
交易执行与滑点控制
订单类型选择 · TWAP/VWAP算法 · 滑点影响
执行滑点
第19章
资金管理与仓位控制
凯利公式应用 · 最大回撤控制 · 杠杆管理
资金管理凯利
第20章
回测系统搭建
Python回测框架 · 事件驱动回测 · 多合约并行回测
回测Python
第21章
策略绩效评估
夏普/卡玛比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 统计检验
绩效夏普
第22章
过拟合与样本外测试
交叉验证 · 滚动窗口测试 · 蒙特卡洛模拟验证
过拟合验证
第23章
实盘交易系统架构
数据层/策略层/执行层 · 低延迟架构 · 容错机制
系统架构实盘
第24章
API对接与自动化交易
券商API(IBKR/CTP)对接 · 订单管理 · 风控模块
API自动化
第25章
案例一：跨式期权做多波动率
Straddle策略 · 完整代码与回测
案例Straddle
第26章
案例二：铁鹰策略做空波动率
Iron Condor · 完整代码与回测
案例Iron Condor
第27章
案例三：波动率曲面套利
识别曲面异常点 · 套利执行
案例曲面套利
第28章
案例四：事件驱动型波动率交易
财报/宏观数据发布 · 策略设计
案例事件驱动
第29章
策略监控与动态调整
实时监控面板 · 预警系统 · 参数自适应调整
监控自适应
第30章
总结与进阶
常见陷阱与避坑 · 未来研究方向 · 资源推荐
总结进阶