第01章
波动率与套利基础
波动率概念 · 历史/隐含波动率 · 微笑与偏斜 · 套利分类
核心概念波动率
第02章
期权定价模型回顾
BSM · 二叉树 · 蒙特卡洛 · 希腊字母家族
定价希腊字母
第03章
波动率曲面构建
数据清洗 · 插值方法 · 曲面平滑与校准 · 动态更新
曲面插值
第04章
波动率套利策略原理
均值回归 · Delta中性 · Vega敞口 · 方向性区别
原理对冲
第05章
经典波动率套利策略
Straddle/Strangle · Butterfly/Condor · Calendar Spread · Ratio Spread
组合期权
第06章
波动率套利实战
数据获取(Tushare/Wind) · 回测框架 · 参数优化 · 实盘注意
实战回测
第07章
跨品种套利基础
相关性 · 协整检验 · 价差与比价 · 套利窗口
统计价差
第08章
统计套利模型
配对交易 · 均值回归 · O-U过程 · 卡尔曼滤波
模型滤波
第09章
跨品种套利策略设计
产业链套利 · 替代品套利 · 跨市场套利
策略产业链
第10章
跨品种套利实战
数据同步 · 价差标准化 · 信号生成 · 止损止盈
实战执行
第11章
波动率与跨品种套利结合
波动率对价差影响 · 动态对冲 · 曲面应用
融合高阶
第12章
风险管理
VaR/CVaR · 压力测试 · 回撤控制 · 杠杆与流动性
风控VaR
第13章
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 多策略分配
资金凯利
第14章
回测框架搭建
Backtrader入门 · 自定义策略 · 绩效指标
回测Backtrader
第15章
回测陷阱与优化
过拟合 · 前视偏差 · 幸存者偏差 · 滑点模拟
陷阱优化
第16章
实盘交易系统架构
数据层 · 策略层 · 执行层 · 风控层 · 日志监控
架构系统
第17章
交易接口对接
CTP · FIX · WebSocket · REST API
接口CTP
第18章
算法执行
TWAP · VWAP · Iceberg · 智能路由
算法执行
第19章
高频交易基础
Tick级数据 · 订单簿 · 延迟优化 · FPGA简介
高频延迟
第20章
机器学习在套利中的应用
特征工程 · 回归/分类 · 强化学习
ML预测
第21章
深度学习进阶
LSTM · Transformer · 图神经网络
深度学习时序
第22章
加密货币套利
现货期货价差 · 资金费率 · 三角套利 · DEX
加密DeFi
第23章
期权套利进阶
Gamma Scalping · Vega Hedging · 期限结构套利
期权进阶
第24章
商品期货套利
跨期 · 跨品种 · 期现 · 交割制度
商品期货
第25章
股指期货套利
期现 · 跨期 · IF/IC · ETF套利
股指期现
第26章
债券与利率套利
国债期货 · 利率互换 · 信用利差
债券利率
第27章
外汇套利
三角套利 · 套息交易 · 波动率套利 · 期权组合
外汇FX
第28章
套利策略组合管理
多策略组合 · 相关性 · 风险预算 · 动态再平衡
组合管理
第29章
监管与合规
法律边界 · 市场操纵 · 跨境合规 · 信息披露
合规监管
第30章
职业发展与进阶
量化研究员技能树 · 团队协作 · 研究流程 · 持续学习
职业成长