01
波动率套利入门
什么是波动率？波动率微笑与偏斜、波动率套利的基本逻辑。
基础概念
02
期权定价模型基础
BSM模型推导、隐含波动率计算、希腊字母初探。
模型希腊字母
03
数据获取与清洗
使用yfinance获取期权链数据、数据清洗与预处理、存储到本地数据库。
数据yfinance
04
隐含波动率曲面构建
曲面插值方法（SVI、多项式）、曲面可视化、实时更新曲面。
曲面SVI
05
波动率套利信号识别
跨期套利策略、跨品种套利策略、Delta中性对冲原理。
信号Delta中性
06
回测系统搭建
事件驱动回测框架设计、交易成本与滑点模拟、绩效评估指标。
回测绩效
07
自动化交易执行
连接券商API（IBKR为例）、订单管理、风险控制模块。
APIIBKR
08
实盘监控与告警
实时波动率监控面板、异常波动告警、日志记录与复盘。
监控告警
09
高级策略
统计套利与协整、机器学习预测波动率、多腿期权组合管理。
机器学习协整
10
课程总结与展望
常见陷阱与避坑指南、未来研究方向、资源推荐。
总结资源
11
波动率指数（VIX）交易
VIX期货与期权、VIX期限结构分析、VIX套利策略。
VIX期货
12
期权组合策略
跨式与宽跨式策略、蝶式与鹰式策略、日历价差策略。
组合价差
13
波动率预测模型
GARCH模型家族、隐含波动率与已实现波动率、波动率预测评估。
GARCH预测
14
高频波动率套利
Tick级数据获取、微观结构噪声处理、高频做市商策略。
高频Tick
15
风险管理进阶
VaR与CVaR计算、压力测试、极端风险对冲。
VaR压力测试
16
多资产波动率套利
股票与ETF套利、跨市场套利、外汇波动率套利。
多资产外汇
17
机器学习在波动率中的应用
随机森林预测波动率、LSTM时序预测、强化学习做市。
随机森林LSTM
18
期权做市商策略
买卖价差管理、库存风险控制、订单簿动态分析。
做市订单簿
19
波动率套利系统架构
分布式系统设计、消息队列（Kafka）应用、实时计算引擎。
架构Kafka
20
合规与监管
各国监管框架、报告要求、合规自动化工具。
合规监管
21
波动率套利中的行为金融学
投资者情绪指标、恐慌与贪婪指数、行为偏差纠正。
行为金融情绪
22
期权隐含分布提取
风险中性密度估计、尾部风险分析、极端事件定价。
密度尾部风险
23
波动率套利资金管理
凯利公式应用、最优杠杆计算、回撤控制策略。
资金管理凯利
24
跨资产波动率传导
股票-债券波动率关系、商品与汇率波动率联动、全球波动率传染。
传导联动
25
波动率套利中的统计检验
平稳性检验、协整检验、策略显著性检验。
统计检验
26
期权奇异策略
障碍期权套利、亚式期权套利、方差互换套利。
奇异期权方差互换
27
波动率套利中的时间序列分析
自相关与偏自相关、ARIMA模型、季节性调整。
时间序列ARIMA
28
自动化报告生成
使用Jinja2生成PDF报告、邮件自动发送、绩效仪表盘。
报告Jinja2
29
波动率套利社区与资源
开源项目推荐、学术论文解读、行业会议分享。
社区开源
30
实战项目：从零搭建完整波动率套利系统
项目部署与运维、持续优化迭代。
实战部署