第1章
基差交易入门
什么是基差？基差交易的定义、核心逻辑、应用场景
概念入门
第2章
基差的构成与分解
现货与期货价格关系 · 持有成本 · 风险溢价 · 市场情绪
分解正负基差
第3章
基差交易的核心逻辑
基差回归原理 · 统计套利 · 均值回归 · 价差vs基差
逻辑套利
第4章
工具与市场
期货/现货基础 · OTC基差合约 · 主要品种
市场工具
第5章
风险管理
基差风险定义 · 来源 · 度量 · 对冲策略
风控对冲
第6章
策略类型
期现 · 跨期 · 跨品种 · 跨市场 · 统计套利
策略套利
第7章
数据分析
数据获取与清洗 · 基序统计 · 回归/预测模型
量化统计
第8章
实战案例（一）商品
螺纹钢 · 铁矿石 · 原油基差交易
商品实战
第9章
实战案例（二）股指
IF · IC · IH 股指期货基差交易
股指实战
第10章
实战案例（三）债券
国债期货基差交易
债券国债
第11章
量化实现
Python环境 · Tushare/Wind · 基差计算 · 回测框架
量化Python
第12章
信号生成
阈值 · 动量 · 成交量配合 · 多因子合成
信号因子
第13章
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态仓位 · 最大回撤控制
资金风控
第14章
心理与纪律
交易心理陷阱 · 常见错误 · 日志复盘 · 交易系统
心理纪律
第15章
进阶策略
基差与波动率/库存/期限结构/宏观因子
进阶宏观
第16章
机器学习应用
特征工程 · XGBoost/LSTM · 训练验证 · 部署
MLAI
第17章
高频策略
Tick级基差 · 订单簿 · 高频套利 · 滑点控制
高频Tick
第18章
全球市场
LME · CME · ICE · 新加坡交易所基差交易
全球外盘
第19章
监管与合规
国内外监管 · 合规风险 · 反操纵 · 信息披露
合规监管
第20章
税务与会计
税务处理 · 套期会计 · 财务报表影响
税务会计
第21章
团队建设
角色分工 · 风控 · IT支持 · 投研团队
团队管理
第22章
系统架构
交易系统 · 数据流 · 风控系统 · 灾备冗余
架构系统
第23章
绩效评估
夏普 · 卡玛 · 索提诺 · 最大回撤 · 胜率盈亏比
绩效指标
第24章
归因分析
收益归因 · 风险归因 · 基差贡献 · 策略贡献
归因分析
第25章
极端行情应对
黑天鹅 · 流动性危机 · 基差极端值 · 熔断机制
风控极端
第26章
期权策略
基差与隐含波动率 · 基差期权 · 组合策略
期权波动率
第27章
跨资产策略
商品与股指 · 债券与商品 · 外汇与商品联动
跨资产联动
第28章
算法交易
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 执行优化 · 市场冲击
算法执行
第29章
未来趋势
数字货币基差 · ESG · AI驱动 · DeFi基差交易
前沿趋势
第30章
综合实战项目
全流程实战 · 项目复盘 · 职业发展路径
实战综合