基差交易中的基差回归模型应用

📚 共计 30 章节

基差交易概述

基差的定义 · 基差交易的基本逻辑 · 基差回归模型的核心思想

基差的构成与分解

现货价格与期货价格的关系 · 持有成本模型 · 基差的季节性特征

分解持有成本

基差数据的获取与清洗

数据源选择（Wind, Tushare）· 数据对齐 · 异常值处理 · 缺失值填充

基差序列的平稳性检验

ADF检验原理 · KPSS检验 · 平稳性对回归模型的意义

基差回归模型的理论基础

OLS回归原理 · 最小二乘法 · 回归系数的经济含义

一元线性回归模型

模型设定 · 参数估计 · R方与调整R方 · 残差分析

多元线性回归模型

引入多个因子（库存、持仓、期限结构）· 多重共线性诊断

多元共线性

基差回归模型的Python实现

statsmodels库 · OLS函数详解 · 模型拟合与预测

Pythonstatsmodels

模型诊断与改进

异方差检验（Breusch-Pagan）· 自相关检验（Durbin-Watson）· 模型修正

诊断异方差

基差回归中的协整关系

Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 误差修正模型（ECM）

基差回归与统计套利

配对交易策略 · 价差回归 · Z-score信号生成

基差回归在商品期货中的应用

螺纹钢、铁矿石、豆粕等品种的实证分析

基差回归在股指期货中的应用

IF、IC、IH合约的基差特征与回归建模

基差回归在国债期货中的应用

国债基差的特殊性 · 净基差（BNOC）的概念

基差回归模型的时间窗口选择

滚动窗口 · 递归窗口 · 自适应窗口

基差回归中的正则化方法

Ridge回归 · Lasso回归 · Elastic Net在基差预测中的应用

基差回归与机器学习结合

随机森林 · XGBoost · LSTM在基差预测中的对比

机器学习XGBoost

基差回归模型的回测框架

回测设计 · 绩效指标（夏普比率、最大回撤）· 过拟合防范

基差回归中的风险管理

VaR计算 · 压力测试 · 止损策略设计

基差回归模型的参数敏感性分析

参数变化对策略收益的影响 · 稳健性检验

敏感性稳健性

基差回归与市场微观结构

订单流 · 买卖价差对基差回归的影响

微观结构订单流

基差回归中的事件驱动因素

交割日效应 · 移仓换月 · 政策冲击

基差回归模型的实时部署

数据流处理 · 模型更新频率 · 延迟优化

基差回归与跨品种套利

品种间基差的相关性 · 多品种回归模型

跨品种套利

基差回归中的非线性模型

门限回归 · 马尔可夫转换模型 · 分位数回归

非线性门限

基差回归模型的评价体系

预测精度（MAE、RMSE）· 交易信号质量 · 收益风险比

基差回归中的常见陷阱

伪回归 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 数据窥探

陷阱伪回归

基差回归模型的进阶优化

贝叶斯回归 · 状态空间模型 · 卡尔曼滤波

贝叶斯卡尔曼

基差回归策略的实盘注意事项

滑点 · 手续费 · 资金管理 · 心理因素

实盘资金管理

基差回归模型的前沿发展

深度学习在基差预测中的应用 · 高频基差回归 · 另类数据融合

前沿深度学习