第1章
基差交易概述
基差的定义、基本原理、在期货市场中的角色与意义
概念入门
第2章
基差的形成机制
现货与期货价格关系、持有成本模型、季节性规律
持有成本季节性
第3章
基差交易的核心策略
做多基差、做空基差、策略适用场景
策略多空
第4章
套利机会识别
基差偏离识别、统计套利模型、阈值设定与信号生成
统计套利信号
第5章
数据获取与处理
Python获取行情(tushare/akshare)、数据清洗、基差序列计算
Python数据
第6章
基差统计分析
描述性统计、正态性检验、自相关/偏自相关、ADF检验
统计平稳性
第7章
均值回归策略设计
布林带、Z-score、卡尔曼滤波动态基差跟踪
均值回归布林带
第8章
协整关系与配对交易
Engle-Granger协整检验、误差修正模型、配对交易应用
协整配对
第9章
风险控制与资金管理
最大回撤控制、凯利公式、止损止盈、黑天鹅应对
风控仓位
第10章
回测框架搭建
backtrader/zipline、事件驱动回测、夏普/卡玛比率
回测绩效
第11章
实盘交易接口
CTP接口对接、期货公司API、订单管理与成交反馈
接口实盘
第12章
高频基差交易
Tick级数据、微观结构、订单簿不平衡与瞬时套利
高频Tick
第13章
跨品种基差套利
螺纹钢/铁矿石、豆粕/豆油、焦煤/焦炭产业链分析
跨品种产业链
第14章
跨期基差套利
近远月基差、展期收益(Roll Yield)、日历价差策略
跨期展期
第15章
跨市场基差套利
内外盘价差(沪铜/LME)、汇率影响、跨境注意事项
跨市场汇率
第16章
基差与库存关系
库存周期影响、库存数据获取、库存-基差回归模型
库存回归
第17章
基差与持仓分析
持仓量变化、CFTC报告解读、持仓-基差联动策略
持仓CFTC
第18章
机器学习在基差预测中的应用
特征工程、LSTM时间序列、XGBoost分类模型
机器学习LSTM
第19章
基差交易中的期权策略
期权平价、合成期货、基差与隐含波动率关系
期权波动率
第20章
程序化交易系统架构
分层架构(数据/策略/执行)、低延迟通信、稳定性保障
系统架构低延迟
第21章
基差交易中的税收与合规
增值税、企业所得税、跨境合规、监管政策解读
合规税务
第22章
极端行情下的基差交易
原油宝复盘、流动性枯竭、熔断机制策略调整
风控极端
第23章
基差交易的量化因子库
动量、反转、波动率、流动性因子在基差中的表现
因子量化
第24章
多因子基差模型
因子筛选(PCA)、权重优化(风险平价)、组合回测
多因子PCA
第25章
基差交易的算法执行
TWAP/VWAP、冰山订单、拆单策略、冲击成本控制
算法执行
第26章
基差交易的绩效归因
Brinson归因、因子归因、交易成本归因、改进方向
归因绩效
第27章
基差交易的自动化监控
Grafana面板、告警规则、异常交易检测
监控自动化
第28章
基差交易的团队协作
策略研发流程、Git版本控制、回测报告共享、知识库
协作Git
第29章
基差交易的未来趋势
数字货币基差、ESG基差、AI动态策略
趋势AI
第30章
综合实战项目
从数据获取到实盘部署，构建完整基差交易系统
实战全流程