第1章
基差交易基础
基差定义·计算公式·经济学含义·基差与价差区别·核心逻辑
基差入门
第2章
跨品种套利原理
定义·统计套利与基本面套利·协整关系·套利机会识别
套利原理协整
第3章
数据获取与清洗
yfinance获取期货数据·对齐重采样·异常值·缺失值填充
数据yfinance
第4章
协整检验实战
ADF检验·Engle-Granger·Johansen·Python代码实现
协整ADF
第5章
价差序列构建
价差计算·标准化Z-score·滚动窗口·平稳性验证
价差Z-score
第6章
交易信号生成
阈值设定·开平仓信号·止损设计·信号过滤
信号阈值
第7章
回测框架搭建
向量化/事件驱动·手续费滑点·资金管理·绩效指标
回测夏普
第8章
风险管理
头寸规模·凯利公式·杠杆控制·压力测试
风控凯利
第9章
实盘交易注意事项
API对接·订单类型·延迟执行·盘口监控
实盘API
第10章
案例：螺纹钢与热卷套利
基本面·历史价差·回测·参数敏感性
黑色系案例
第11章
案例：豆粕与菜粕套利
季节性·价差驱动·套利窗口·实盘模拟
农产品季节性
第12章
案例：焦煤与焦炭套利
产业链·价差结构·策略优化·风险事件
煤焦产业链
第13章
统计套利进阶
配对交易·均值回归·机器学习·高频套利
进阶机器学习
第14章
基差交易进阶
期现套利·仓储交割·基差回归·季节性
期现基差
第15章
多品种套利组合
组合构建·相关性矩阵·分散化·再平衡
组合分散
第16章
算法交易执行
TWAP/VWAP·冰山订单·拆单·市场冲击
算法TWAP
第17章
套利策略失效分析
市场结构·政策风险·流动性危机·过拟合
失效过拟合
第18章
Python性能优化
NumPy向量化·multiprocessing·Cython·内存管理
性能Cython
第19章
数据库存储与查询
SQLite/PostgreSQL·表设计·InfluxDB·备份
数据库InfluxDB
第20章
可视化分析
Matplotlib价差图·Plotly交互·K线叠加·回测曲线
可视化Plotly
第21章
套利策略评估体系
收益风险比·Calmar·胜率盈亏比·稳定性
评估Calmar
第22章
市场微观结构
订单簿·买卖价差·市场深度·交易量分布
微观订单簿
第23章
跨市场套利
内外盘套利·汇率对冲·跨境资金·时区差异
跨市场LME
第24章
期权套利策略
期权平价·转换/反转换·波动率套利·Delta中性
期权波动率
第25章
自动化部署
服务器配置·Cron·日志监控·异常报警
部署Cron
第26章
回测常见陷阱
前视偏差·幸存者偏差·过拟合·数据窥探
陷阱偏差
第27章
实盘过渡
模拟交易·小资金试运行·逐步加仓·差异分析
实盘过渡
第28章
监管与合规
监管政策·套利限制·信息披露·合规风控
合规监管
第29章
策略持续优化
参数衰减·市场适应·迭代流程·A/B测试
优化A/B测试
第30章
综合实战项目
全流程·架构设计·团队协作·总结展望
实战项目