第01章
基差交易与统计套利概述
定义、市场背景、核心逻辑与盈利模式
入门框架
第02章
统计套利的数学基础
均值回归、协整性、平稳性（ADF检验）
数学核心
第03章
基差的构成与分解
现货价格、期货价格、持有成本模型、基差影响因素
理论基差
第04章
数据获取与预处理
使用Python获取期货与现货数据、数据清洗、对齐时间戳
Python数据
第05章
配对交易策略基础
寻找高度相关的资产对、计算价差、标准化价差
策略配对
第06章
协整检验实战
Engle-Granger两步法、Johansen检验的Python实现
统计代码
第07章
构建交易信号
Z-score阈值设定、开仓与平仓逻辑、止损机制
信号风控
第08章
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测、绩效指标计算（夏普比率、最大回撤）
回测评估
第09章
实战案例一：股指期货基差套利
IF/IC/IH与沪深300/中证500/上证50
股指实战
第10章
实战案例二：商品期货跨期套利
螺纹钢、铁矿石、原油
商品跨期
第11章
实战案例三：ETF与期货的期现套利
期现价差、ETF申赎机制
ETF期现
第12章
实战案例四：加密货币永续合约与现货的基差套利
资金费率、永续合约基差
加密永续
第13章
风险管理
仓位管理、杠杆控制、尾部风险与黑天鹅事件
风控核心
第14章
交易成本与滑点分析
佣金、印花税、冲击成本、模拟滑点
成本执行
第15章
策略优化
参数调优、滚动窗口、动态阈值
优化动态
第16章
多品种与多策略组合
分散化投资、资金分配、相关性矩阵
组合分散
第17章
机器学习在统计套利中的应用
聚类寻找配对、LSTM预测价差
MLLSTM
第18章
高频统计套利
Tick级数据、订单簿分析、延迟与执行优化
高频Tick
第19章
算法交易执行
TWAP、VWAP、冰山订单、减少市场冲击
算法执行
第20章
实盘部署架构
服务器选型、API对接、日志监控、自动重启
部署运维
第21章
监管与合规
国内期货市场规则、套保额度、异常交易监控
合规监管
第22章
统计套利的陷阱
伪回归、过拟合、样本外失效、流动性危机
陷阱反思
第23章
进阶话题：卡尔曼滤波动态调整对冲比率
状态估计、动态对冲
卡尔曼进阶
第24章
进阶话题：状态切换模型（马尔可夫机制转换）
识别市场环境
马尔可夫机制
第25章
进阶话题：基于波动率的动态仓位调整
波动率目标、动态调整
波动率仓位
第26章
进阶话题：跨市场套利
内外盘价差、LME与上期所
跨市场内外盘
第27章
进阶话题：期权与期货的合成资产套利
合成期货、套利机会
期权合成
第28章
心理与纪律
交易日志、复盘方法、克服恐惧与贪婪
心理纪律
第29章
团队协作与项目管理
代码版本控制、任务分配、知识库建设
团队协作
第30章
课程总结与未来展望
DeFi套利、AI与量化交易的融合趋势
总结未来