基差交易策略参数调优实战手册

📚 共计 30 章节

基差交易概述

什么是基差 · 基差交易逻辑 · 与套利区别 · 应用场景

参数调优基础

调优定义 · 为什么调优 · 过/欠拟合 · 核心指标

数据准备与清洗

数据源 · 频率选择 · 缺失值 · 异常值 · 对齐

预处理质量

基差计算与特征工程

基差公式 · 标准化 · 均值回归 · 波动率 · 动量

策略信号生成

阈值 · 均线交叉 · 布林带 · Z-score · 机器学习

参数空间定义

连续/离散 · 范围 · 步长 · 组合爆炸 · 约束

搜索空间设计

网格搜索调优

原理 · 一/二/多维 · 优缺点 · 实践

随机搜索调优

原理 · 采样 · vs网格 · 收敛性 · 技巧

贝叶斯优化调优

高斯过程 · 采集函数 · 流程 · 优缺点

遗传算法调优

原理 · 编码 · 选择/交叉/变异 · 应用

粒子群优化调优

粒子群原理 · 速度更新 · 惯性权重 · 全局最优

模拟退火调优

原理 · 温度衰减 · Metropolis · 应用技巧

交叉验证与回测

时间序列CV · 滚动/扩展窗口 · 陷阱防范

回测过拟合

过拟合检测与防范

样本内外 · 正则化 · 惩罚 · 降维 · 集成

鲁棒性正则

稳健性检验

敏感性分析 · 蒙特卡洛 · 压力测试 · 鲁棒性

压力蒙特卡洛

多目标优化

Pareto前沿 · 加权求和 · NSGA-II · 实践

多目标Pareto

动态参数调整

自适应参数 · 市场状态 · 动态切换 · 在线学习

自适应动态

参数调优工具与框架

Optuna · Hyperopt · Scikit-optimize · Talos · Keras Tuner

安装 · 目标函数 · 搜索空间 · TPE/CMA-ES · 可视化

安装 · hp.choice/uniform · Trials · 结果分析

Hyperopt分布式

Scikit-optimize实战

BayesSearchCV · 空间 · 回调 · 并行 · 可视化

参数调优的并行计算

多线程/进程 · 分布式(Ray/Dask) · GPU加速

日志与监控

MLflow · TensorBoard · 可视化 · 持久化

自动化流水线

数据/特征/调优/回测/部署自动化

实盘中的参数调优

实盘vs回测 · 参数衰减 · 更新频率 · 风控 · 案例

参数调优的常见误区

过度优化 · 数据泄露 · 忽略成本/滑点/流动性

夏普 · 卡玛 · 索提诺 · 信息比率 · 胜率 · 盈亏比

报告结构 · 热力图 · 优化轨迹 · Pareto · 自动化

报告可视化

集成调优 · 迁移/强化/元学习 · AutoML

综合实战项目

全流程实战 · 回测评估 · 部署监控 · 总结展望