第01章
基差交易认知
基差定义 · 构成要素 · 核心逻辑 · 适用品种
入门核心概念
第02章
基差定价模型
定价公式 · 基差分解 · 期/现价格关系
模型公式
第03章
基差数据获取
交易所接口 · 第三方数据 · 清洗对齐 · 频率选择
数据API
第04章
基差统计特征
均值回归 · 波动率 · 分布形态 · 季节性规律
统计特征
第05章
基差交易策略框架
策略分类 · 构建流程 · 评估指标 · 回测框架
框架系统
第06章
期现套利策略
正向/反向套利 · 交割套利 · 仓储资金成本
套利期现
第07章
跨期套利策略
价差结构 · 日历价差 · 蝶式/鹰式价差
跨期价差
第08章
跨品种套利策略
产业链 · 替代品 · 比价关系 · 协整检验
跨品种统计
第09章
基差动量策略
趋势识别 · 动量信号 · 入场/出场规则
动量趋势
第10章
基差回归策略
均值回归假设 · Z-score · 阈值 · 仓位管理
回归统计
第11章
基差与库存关系
库存周期 · 数据获取 · 库存-基差模型 · 拐点
库存基本面
第12章
基差与持仓关系
持仓分析 · 联动 · 主力资金 · 持仓报告
持仓资金流
第13章
基差与期限结构
升贴水 · Contango/Backwardation · 斜率交易
期限结构
第14章
基差与波动率
波动率曲面 · 基差波动特征 · 波动率套利
波动率期权
第15章
基差与宏观因子
宏观指标 · 货币政策 · 地缘风险 · 宏观对冲
宏观对冲
第16章
基差交易风控体系
风险识别 · 评估 · 限额 · 压力测试 · 回撤控制
风控核心
第17章
基差交易资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 最大回撤
资金管理
第18章
基差交易执行系统
订单类型 · 算法交易 · 滑点控制 · 成本分析
执行算法
第19章
基差交易绩效评估
夏普/卡玛/索提诺 · 最大回撤 · 胜率盈亏比
绩效指标
第20章
基差交易心理建设
心理误区 · 纪律培养 · 复盘方法 · 持续学习
心理交易
第21章
实战案例一：螺纹钢期现套利
数据准备 · 策略执行 · 盈亏分析
实战螺纹钢
第22章
实战案例二：原油跨期套利
价差分析 · 仓位管理 · 风险事件应对
实战原油
第23章
实战案例三：豆粕基差动量
趋势识别 · 信号过滤 · 实盘表现
实战豆粕
第24章
实战案例四：铜跨品种套利
产业链分析 · 比价回归 · 套利窗口
实战铜
第25章
实战案例五：黄金基差回归
均值回归验证 · 阈值优化 · 实盘回测
实战黄金
第26章
基差交易系统搭建
架构设计 · 数据/策略/风控/执行模块
系统架构
第27章
基差交易自动化
Python框架 · API对接 · 定时任务 · 异常处理
自动化Python
第28章
基差交易进阶：机器学习
基差预测 · 深度学习 · 特征工程
ML进阶
第29章
基差交易合规与监管
交易所规则 · 持仓限额 · 套保额度 · 信息披露
合规监管
第30章
基差交易未来趋势
市场演变 · 技术革新 · 策略迭代 · 职业发展
趋势展望