第1章
止损逻辑概述
为什么价差回归需要止损？止损的核心目标与原则。
核心概念入门
第2章
固定价差止损法
定义固定阈值，当价差偏离超过N个标准差时触发止损。
经典方法阈值
第3章
动态波动率止损法
基于滚动窗口的波动率动态调整止损线。
动态调整波动率
第4章
时间衰减止损法
持仓时间越长，止损线越收紧，防止死扛。
时间维度风控
第5章
资金回撤止损法
以账户总资金或策略净值的回撤比例作为止损触发条件。
资金管理回撤
第6章
机器学习辅助止损
用简单分类模型（如逻辑回归）预测价差是否将永久偏离。
AI分类
第7章
多指标融合止损
结合价差、成交量、波动率等多个信号综合判断。
融合多因子
第8章
止损与仓位管理的联动
止损触发后如何调整仓位？减仓、清仓还是反向开仓？
仓位联动
第9章
回测中的止损评估指标
胜率、盈亏比、最大回撤、夏普比率等。
评估回测
第10章
实战案例：商品期货跨期套利
某商品期货跨期套利的止损策略设计与回测。
实战跨期
第11章
止损逻辑的常见陷阱
过度优化、过拟合、幸存者偏差。
陷阱认知
第12章
止损参数敏感性分析
如何选择最优参数？网格搜索与贝叶斯优化。
参数优化
第13章
止损与交易心理
如何克服止损后的恐惧与贪婪？
心理纪律
第14章
止损逻辑的代码实现框架
Python类设计、事件驱动架构。
代码架构
第15章
止损逻辑的单元测试
如何确保止损代码的正确性？
测试质量
第16章
止损逻辑的日志与监控
实时记录止损触发原因与效果。
监控运维
第17章
止损逻辑的A/B测试
线上如何对比不同止损策略？
实验对比
第18章
止损逻辑的扩展性设计
如何方便地添加新的止损规则？
扩展设计模式
第19章
止损逻辑与滑点成本
止损触发时如何控制滑点？
滑点成本
第20章
止损逻辑与市场冲击
大资金止损时如何减少对市场的影响？
冲击大资金
第21章
止损逻辑的跨市场适配
股票、期货、加密货币的止损差异。
跨市场适配
第22章
止损逻辑的周期适配
高频、日内、中低频策略的止损差异。
周期频率
第23章
止损逻辑的极端行情测试
黑天鹅事件下的止损表现。
压力测试黑天鹅
第24章
止损逻辑的蒙特卡洛模拟
评估止损策略在随机行情下的稳健性。
模拟随机
第25章
机器学习进阶：LSTM预测
用LSTM预测价差回归概率，动态调整止损。
深度学习LSTM
第26章
强化学习优化止损
将止损视为一个决策问题，用RL优化。
强化学习决策
第27章
止损逻辑的实盘部署
从回测到实盘的注意事项。
部署实盘
第28章
止损逻辑的绩效归因
止损对整体收益的贡献度分析。
归因绩效
第29章
止损逻辑的团队协作
如何与风控、交易员沟通止损规则？
协作沟通
第30章
课程总结与展望
止损逻辑的未来趋势与研究方向。
总结趋势