量化价差交易信号识别实战
📚 共计 30 章节
01
价差交易基础
什么是价差交易 · 优势与风险 · 常见品种
入门
概念
02
统计套利入门
均值回归理论 · 协整关系 · ADF检验
统计
协整
03
价差计算与标准化
价差计算 · Z-Score · 通道构建
指标
标准化
04
信号生成逻辑
阈值设定 · 开仓/平仓/止损信号
策略
信号
05
Python实战准备
Yahoo Finance · 数据清洗 · 回测框架
Python
数据
06
配对选择策略
相关性分析 · 协整检验 · 配对池
配对
筛选
07
信号回测评估
收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
绩效
风险
08
参数优化方法
滚动窗口 · 网格搜索 · 过拟合防范
优化
稳健
09
实盘信号过滤
滑点 · 交易成本 · 流动性过滤
实盘
成本
10
风险管理
仓位管理 · 凯利公式 · 波动率调整
风控
仓位
11
多品种价差策略
一篮子配对 · PCA降维
多资产
PCA
12
高频价差信号
Tick级数据 · 订单簿 · 微观结构
高频
微观
13
机器学习增强
随机森林预测价差回归概率
ML
随机森林
14
深度学习尝试
LSTM预测价差走势
DL
LSTM
15
事件驱动价差
财报 · 宏观数据 · 新闻信号
事件
基本面
16
跨期价差
期货近远月合约 · 展期收益
期货
跨期
17
跨市场价差
不同交易所价差 · 套利窗口
跨市场
套利
18
期权价差策略
垂直价差 · 日历价差 · 蝶式价差
期权
组合
19
加密货币价差
交易所间价差 · 稳定币脱钩套利
加密
套利
20
外汇价差交易
货币对相关性 · 套息交易
外汇
息差
21
商品价差交易
裂解价差 · 压榨价差 · 跨品种
商品
产业链
22
价差信号可视化
Matplotlib · 价差曲线 · 通道图
可视化
Matplotlib
23
实时信号监控
WebSocket · 信号推送(邮件/微信)
实时
推送
24
回测报告生成
自动化报告 · 绩效归因 · 交易日志
报告
归因
25
策略组合管理
多策略资金分配 · 相关性对冲
组合
对冲
26
模拟交易系统
搭建模拟盘 · 订单管理 · 持仓跟踪
模拟
系统
27
常见陷阱与避坑
伪回归 · 未来函数 · 幸存者偏差
避坑
经验
28
策略迭代流程
从想法到实盘的完整流程
流程
实战
29
合规与风控
量化监管 · 券商接口 · 资金安全
合规
风控
30
职业发展路径
研究员 · 交易员 · 开发者技能树
职业
成长