高频价差交易实战技巧

📚 共计 30 章节

价差交易基础

价差定义 · 盈利逻辑 · 单边区别 · 常见品种

股指期货ETF商品期货

高频交易基础设施

低延迟网络 · FPGA/GPU · 机房托管 · 时钟同步

订单簿与市场微观结构

Level1/2/3 · 盘口深度 · 不平衡指标 · 逐笔成交

订单簿Tick级

价差计算与实时监控

Spread公式 · 实时序列 · 均值回归 · 波动率

协整关系与统计套利

ADF/Johansen · 对冲比率 · 残差 · Z-score

配对选择策略

相关性筛选 · 行业市值匹配 · 流动性 · 回测窗口

PearsonSpearman

交易信号生成

阈值 · 布林带 · 卡尔曼滤波 · XGBoost/LSTM

动态阈值机器学习

订单执行算法

冰山订单 · TWAP/VWAP · 市价/限价 · 被动与主动

最大回撤 · VaR/CVaR · 杠杆 · 敞口限制

回测系统搭建

引擎架构 · Tick级回测 · 滑点手续费 · Walk-Forward

回测过拟合

实盘交易系统架构

事件驱动 · ZeroMQ/Kafka · Redis · 日志监控

架构消息队列

延迟优化技巧

DPDK · 共享内存 · CPU亲和性 · Profiling

低延迟内核旁路

跨品种价差策略

股指期货&ETF · 金银 · 原油燃料油 · 豆粕豆油

跨品种套利

跨期价差策略

日历价差 · 蝶式价差 · 熊市/牛市价差

CalendarButterfly

统计套利进阶

PCA套利 · GARCH波动率 · 马尔可夫转换

主成分状态转换

做市商策略

双边报价 · 库存管理 · 最优宽度 · 风险对冲

做市流动性

事件驱动套利

财报发布 · 宏观数据 · 黑天鹅事件

算法交易优化

订单路由 · 暗池 · 最优执行 · Almgren-Chriss

机器学习在价差交易中的应用

特征工程 · 强化学习做市 · 深度学习预测

凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 动态仓位

高频数据清洗

Tick去重 · 异常值 · 时间戳对齐 · Parquet/HDF5

策略评估指标

夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率盈亏比 · 恢复期

监管与合规

Spoofing/Layering · 交易报告 · 算法备案 · 各国监管

多市场套利

跨交易所期现 · 汇率套利 · 三角套利 · 跨境

跨市场套利

期权价差策略

垂直/水平/对角价差 · 波动率套利

高频交易系统测试

单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程

策略衰减与再优化

生命周期 · 参数衰减 · 在线学习 · 组合优化

自适应衰减

团队协作与DevOps

Git · CI/CD · Docker · Kubernetes

实战案例解析

商品跨期 · 股指期现 · 加密货币套利

未来趋势与前沿

DeFi链上套利 · 量子计算 · AI生成策略 · ESG