01
价差交易基础
价差定义 · 价差交易原理 · 与单边交易的区别
入门核心概念
02
价差类型解析
跨期 · 跨品种 · 跨市场 · 期现价差
分类全景
03
价差交易工具
常用交易软件 · 数据源选择 · 回测平台搭建
工具实战
04
价差计算与标准化
价差公式 · 合约乘数调整 · 数据对齐方法
数学预处理
05
价差统计特征
均值回归检验 · 平稳性 · 自相关分析
统计量化
06
价差交易策略设计
入场信号 · 出场信号 · 止损止盈逻辑
策略核心
07
实战案例一：螺纹钢跨期
螺纹钢跨期价差交易复盘
案例黑色系
08
实战案例二：豆粕菜粕
豆粕与菜粕跨品种价差交易复盘
案例农产品
09
实战案例三：股指期现
股指期货期现价差交易复盘
案例金融
10
实战案例四：黄金内外盘
黄金内外盘跨市场价差交易复盘
案例贵金属
11
滑点分析
滑点来源 · 滑点测量 · 滑点控制
风控执行
12
资金管理
仓位计算 · 杠杆控制 · 回撤管理
资管纪律
13
风险控制
价差突变 · 流动性 · 政策风险
风控压力
14
策略改进一：动态阈值
动态阈值优化
改进自适应
15
策略改进二：多时间框架
多时间框架分析
改进周期
16
策略改进三：机器学习
机器学习辅助信号生成
改进AI
17
策略改进四：自适应参数
自适应参数调整
改进动态
18
策略改进五：组合价差
组合价差策略
改进多元化
19
回测框架搭建
数据获取 · 策略编写 · 绩效评估
回测系统
20
回测指标解读
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评估指标
21
实盘注意事项
交易时间差异 · 节假日 · 保证金变化
实战细节
22
交易心理建设
交易纪律 · 情绪管理 · 复盘习惯
心理修养
23
交易自动化
API对接 · 自动下单 · 监控告警
自动化效率
24
统计套利
协整关系 · 配对交易 · 对冲比率
套利进阶
25
高频交易
Tick级价差 · 订单簿分析 · 做市策略
高频微观
26
期权策略
期权价差 · 波动率价差 · 日历价差
期权衍生品
27
宏观因素
库存数据 · 供需报告 · 政策事件
宏观基本面
28
季节性规律
农产品 · 能源 · 金属季节性
季节周期
29
异常检测
价差突破识别 · 市场操纵 · 数据异常
风控监控
30
系统构建与持续优化
从策略到系统 · 持续优化方法论
体系进化