第01章
价差交易基础
什么是价差交易 · 优势与风险 · 核心逻辑
入门核心
第02章
品种选择逻辑
相关性分析 · 流动性筛选 · 波动率匹配 · 合约对齐
选品流动性
第03章
价差计算与标准化
价差公式 · 点值计算 · 合约乘数 · 数据对齐
数学标准化
第04章
统计套利入门
均值回归假设 · ADF检验 · 协整关系检验
统计协整
第05章
Z-Score与阈值设定
Z-Score计算 · 开仓/平仓/止损阈值
信号风控
第06章
配对交易实战
螺纹-热卷 · 豆粕-菜粕 · 跨期配对
实战经典
第07章
多品种价差组合构建
组合权重 · 风险平价 · 波动率倒数加权
组合权重
第08章
协整矩阵与多品种关系
Johansen检验 · 协整向量 · 误差修正模型
多变量ECM
第09章
价差组合的仓位管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态调整
仓位凯利
第10章
回测框架搭建
数据获取 · 策略逻辑 · 绩效评估 · 过拟合防范
回测框架
第11章
交易信号生成
阈值突破 · 布林带 · 均线交叉 · 机器学习信号
信号ML
第12章
滑点与交易成本
滑点模型 · 手续费 · 冲击成本 · 净收益评估
成本实盘
第13章
实盘交易注意事项
API对接 · 订单类型 · 风控检查 · 日志记录
实盘风控
第14章
跨市场价差交易
内外盘套利(沪铜-LME) · 汇率影响 · 时区处理
跨市场外汇
第15章
季节性价差策略
农产品季节性 · 能源需求周期 · 库存周期
季节性周期
第16章
事件驱动价差
库存报告 · 政策发布 · 天气影响 · 突发事件
事件驱动
第17章
机器学习在价差中的应用
线性回归 · 随机森林 · LSTM时序预测
MLLSTM
第18章
价差组合的波动率管理
GARCH模型 · 波动率预测 · 动态阈值
波动率GARCH
第19章
资金曲线与风险管理
最大回撤 · 夏普比率 · 卡玛比率 · VaR
风控绩效
第20章
多时间框架分析
日线信号 · 小时线确认 · 分钟线执行
多周期执行
第21章
价差组合的再平衡
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 事件再平衡
再平衡组合
第22章
高频价差交易
Tick级数据 · 订单簿分析 · 做市商策略
高频Tick
第23章
期权价差策略
垂直价差 · 日历价差 · 跨式 · 蝶式
期权组合
第24章
商品指数与价差
指数成分调整 · 展期收益 · 滚动策略
指数展期
第25章
债券价差交易
收益率曲线 · 信用利差 · 久期匹配
债券利率
第26章
加密货币价差
交易所价差 · 永续资金费率 · 三角套利
加密套利
第27章
价差组合的自动化交易
Python脚本 · 定时任务 · 云部署
自动化部署
第28章
绩效归因分析
收益分解 · 风险归因 · 因子暴露
归因分析
第29章
常见陷阱与避坑
伪回归 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 流动性陷阱
避坑经验
第30章
综合实战项目
从数据获取到实盘部署的全流程案例
实战全流程