01
价差交易基础
什么是市场中性策略 · 价差交易定义与核心逻辑 · 统计套利与确定性套利区别
概念入门
02
配对交易原理
协整关系与相关性 · 平稳性检验(ADF) · 配对选择基本流程
协整统计
03
数据获取与清洗
yfinance获取股票/期货数据 · 缺失值与异常值处理 · 对齐与重采样
数据预处理
04
协整检验实战
Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · Python代码实现
协整代码
05
价差计算与标准化
价差序列构建 · Z-score标准化 · 阈值设定(开仓/平仓/止损)
指标风控
06
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
回测评估
07
交易信号生成
基于Z-score入场/出场 · 动态阈值 · 布林带策略
信号策略
08
资金管理
凯利公式 · 固定比例仓位 · 波动率调整仓位
仓位风控
09
滑点与交易成本
佣金 · 印花税 · 冲击成本模拟 · 滑点对收益影响
成本实盘
10
多品种价差组合
一篮子配对 · PCA降维 · 组合风险分散
组合多资产
11
统计套利进阶
门限协整 · 马尔可夫转换模型 · 状态空间模型
进阶模型
12
期货跨期套利
近远月合约价差 · 持仓成本模型 · 交割日效应
期货跨期
13
ETF套利策略
ETF与一篮子股票价差 · IOPV与市价偏离 · 套利窗口计算
ETF套利
14
期权平价套利
看涨看跌期权平价 · 转换套利与反转换套利
期权平价
15
高频价差交易
Tick级数据获取 · 订单簿不平衡 · 做市商策略
高频微观
16
机器学习辅助配对
K-Means/DBSCAN筛选配对 · 随机森林预测价差回归
ML聚类
17
风险控制体系
杠杆控制 · 尾部风险对冲 · 压力测试与情景分析
风控体系
18
实盘交易系统架构
API对接(IBKR/Binance) · 订单管理 · 日志监控
系统API
19
策略评估与优化
参数敏感性分析 · 滚动窗口优化 · 过拟合检测
优化评估
20
加密货币价差交易
跨交易所套利 · 三角套利 · 资金费率套利
Crypto套利
21
外汇套利策略
三角套利 · 利率平价套利 · 套息交易
外汇利率
22
商品期货跨品种套利
豆粕与豆油 · 螺纹钢与铁矿石 · 焦煤与焦炭
商品跨品种
23
波动率套利
VIX期货与现货价差 · 波动率曲面套利
波动率衍生品
24
可转债套利
转股溢价率套利 · Delta对冲策略
可转债对冲
25
并购套利
现金并购与换股并购 · 交易风险与时间价值
事件驱动并购
26
统计套利中的陷阱
伪回归 · 数据窥探偏差 · 幸存者偏差
风险认知
27
算法执行优化
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 限价单与市价单选择
算法执行
28
监管与合规
市场操纵界定 · 报备要求 · 跨境交易合规
合规法律
29
绩效归因分析
收益分解 · 因子暴露 · Brinson归因
归因绩效
30
职业发展路径
量化研究员 · 交易员 · 投资组合经理 · 创业与自营交易
职业成长