01
统计套利概述
什么是统计套利 · 与无风险套利区别 · 协整与均值回归数学基础
概念协整
02
市场微观结构
订单簿与价差 · 交易成本与滑点 · 流动性对套利的影响
微观流动性
03
配对交易基础
核心思想 · 如何选择交易对 · 相关性分析与协整检验
配对相关性
04
协整理论详解
ADF平稳性检验 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验
协整检验
05
价差序列构建
线性回归法 · 最小二乘法(OLS) · 主成分分析法(PCA)
价差PCA
06
均值回归策略设计
布林带策略 · Z-score阈值 · 开平仓信号生成
布林带Z-score
07
回测框架搭建
Backtrader基础 · 数据加载与清洗 · 策略类编写
回测Backtrader
08
回测指标详解
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益率 · 胜率与盈亏比
指标夏普
09
参数优化与过拟合
网格搜索 · 交叉验证 · Walk-Forward分析
优化过拟合
10
多资产统计套利
多资产协整 · 篮子交易策略 · 行业中性化处理
多资产中性化
11
统计套利中的风险控制
VaR模型 · 止损策略 · 仓位管理(凯利公式)
风控凯利
12
高频统计套利
Tick级数据处理 · 订单流分析 · 延迟与执行优化
高频Tick
13
机器学习在统计套利中的应用
线性回归 · 随机森林 · LSTM预测价差
MLLSTM
14
统计套利中的因子模型
Fama-French因子 · 动量因子 · 波动率因子
因子Fama
15
跨市场套利
ETF与成分股套利 · 期货跨期套利 · 外汇套利
跨市场ETF
16
统计套利中的事件驱动策略
财报发布 · 分红除权 · 指数调整
事件分红
17
统计套利中的统计陷阱
数据窥探偏差 · 幸存者偏差 · 前视偏差
陷阱偏差
18
实盘交易系统架构
数据源接入(API) · 订单管理 · 风控模块
架构API
19
统计套利中的对冲策略
Delta中性 · Beta中性 · 行业中性
对冲中性
20
统计套利中的波动率策略
波动率均值回归 · 波动率套利
波动率套利
21
统计套利中的期权策略
期权平价套利 · 波动率曲面套利
期权曲面
22
统计套利中的算法交易
VWAP · TWAP · 冰山订单
算法VWAP
23
统计套利中的资金管理
多策略组合 · 相关性分散 · 杠杆控制
资金杠杆
24
统计套利中的心理因素
过度交易 · 恐惧与贪婪 · 纪律性执行
心理纪律
25
统计套利中的监管与合规
市场操纵定义 · 报告要求 · 合规检查
监管合规
26
统计套利中的前沿研究
深度学习价差预测 · 强化学习交易 · 图神经网络
前沿GNN
27
实战案例一：A股配对交易
贵州茅台与五粮液 · 协整策略 · 回测表现
A股茅台
28
实战案例二：加密货币套利
BTC与ETH · 价差分析 · 实盘注意事项
加密BTC
29
实战案例三：商品期货跨期套利
螺纹钢 · 跨期价差 · 交割规则
期货螺纹钢
30
统计套利总结与展望
策略评估 · 持续优化 · 未来趋势
总结展望