第01章
配对交易概述
什么是配对交易 · 历史与起源 · 核心逻辑与盈利原理
概念入门
第02章
统计套利基础
均值回归理论 · 平稳性概念 · 相关性 vs 协整性
统计核心
第03章
市场中性策略
构建市场中性组合 · Beta 对冲原理 · 配对交易与市场风险
对冲策略
第04章
Python 环境搭建
Anaconda 安装 · Jupyter Notebook 配置 · 必备库安装
工具Python
第05章
数据获取与清洗
yfinance 获取数据 · 数据清洗对齐 · 缺失值与异常值
数据预处理
第06章
相关性分析
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关系数 · 滚动相关性
统计分析
第07章
协整性检验
Engle-Granger 两步法 · Johansen 检验 · 如何选择协整对
检验协整
第08章
价差计算与标准化
价差（Spread）定义 · Z-Score 标准化 · 统计特征
价差指标
第09章
配对选择方法
行业/板块配对 · 统计指标配对 · 机器学习初探
选择方法
第10章
交易信号生成
Z-Score 阈值法 · 布林带法 · 移动平均线交叉法
信号入场
第11章
仓位管理
等权重仓位 · 凯利公式仓位 · 波动率调整仓位
风控仓位
第12章
止损策略
固定比例止损 · 移动止损 · 基于波动率止损
止损风控
第13章
交易成本模型
佣金 · 滑点 · 市场冲击成本 · 纳入回测
成本实战
第14章
回测框架搭建（上）
回测引擎设计 · 事件驱动架构 · 数据循环逻辑
回测框架
第15章
回测框架搭建（下）
绩效指标计算 · 夏普比率 · 最大回撤 · 资金曲线
绩效分析
第16章
实战案例一：银行股
JPM 与 BAC 配对交易 · 全流程解析
案例银行
第17章
实战案例二：能源股
XOM 与 CVX 配对交易 · 策略细节
案例能源
第18章
实战案例三：科技股
AAPL 与 MSFT 配对交易 · 实战复盘
案例科技
第19章
多对配对交易
管理多个配对 · 资金分配 · 组合风险监控
组合进阶
第20章
参数优化
网格搜索 · 遗传算法优化 · 过拟合防范
优化参数
第21章
稳健性检验
不同市场周期 · 参数敏感性 · 蒙特卡洛模拟
检验稳健
第22章
实盘交易注意事项
API 对接 · 订单类型 · 盘中监控与报警
实盘执行
第23章
风险管理进阶
VaR · CVaR · 压力测试
风控高级
第24章
配对交易的变种
统计套利 vs 风险套利 · 跨品种 · 跨市场
变种拓展
第25章
机器学习应用
聚类寻找配对 · LSTM 预测价差 · 强化学习入场
ML前沿
第26章
高频配对交易
Tick 级数据 · 订单簿分析 · 延迟优化
高频进阶
第27章
加密货币配对交易
数据获取 · 交易所风险 · 流动性风险
加密数字
第28章
策略评估与改进
回测与实盘差异 · 策略迭代方法论
评估迭代
第29章
构建自动化交易系统
策略到自动执行 · 云服务器部署
系统部署
第30章
课程总结与未来展望
局限性 · 量化学习路径 · 资源推荐
总结展望