01
回扣套利基础
什么是回扣套利 · 套利核心三要素 · 市场机会识别
入门核心概念
02
交易平台选择
主流交易所对比 · 深度与流动性评估 · 费率结构分析
平台流动性
03
回扣机制详解
Maker-Taker模型 · 返佣比例计算 · VIP等级与返佣
返佣VIP
04
策略设计原则
风险中性原则 · 资金利用率 · 对冲逻辑构建
策略风控
05
价差捕捉技术
订单簿分析 · 价差计算 · 最小捕捉单位
价差订单簿
06
高频交易基础
低延迟架构 · 网络优化 · 硬件选型
高频低延迟
07
API接口开发
REST与WebSocket · 鉴权机制 · 错误处理
API开发
08
订单管理模块
订单生命周期 · 状态机设计 · 异常订单处理
订单状态机
09
对冲策略实现
现货与期货对冲 · 跨交易所对冲 · Delta中性
对冲Delta
10
资金管理
仓位计算 · 风险敞口控制 · 动态调整
资金仓位
11
回扣计算引擎
实时返佣计算 · 累计收益统计 · 成本扣除
引擎返佣
12
风险控制
滑点风险 · 交易所风险 · 黑天鹅事件应对
风控黑天鹅
13
回测系统搭建
历史数据获取 · 回测框架设计 · 绩效评估
回测绩效
14
实盘部署
服务器配置 · 监控系统 · 日志管理
部署监控
15
性能优化
代码优化 · 并行计算 · 内存管理
性能优化
16
统计套利模型
协整检验 · 均值回归 · 配对交易
统计配对
17
机器学习应用
价格预测 · 信号生成 · 特征工程
ML预测
18
多策略组合
策略相关性 · 组合优化 · 资金分配
组合优化
19
跨市场套利
现货与合约 · 不同币种 · 不同链上
跨市场套利
20
DeFi套利
DEX流动性挖矿 · 闪电贷 · MEV
DeFi闪电贷
21
期权套利
隐含波动率 · 期权平价 · 波动率交易
期权波动率
22
期货套利
期现套利 · 跨期套利 · 跨品种套利
期货期现
23
套利机器人架构
微服务设计 · 消息队列 · 任务调度
架构微服务
24
数据存储与处理
时序数据库 · 数据清洗 · 特征存储
数据时序
25
监控与告警
指标监控 · 异常检测 · 自动恢复
监控告警
26
合规与税务
各国监管政策 · 税务申报 · 法律风险
合规税务
27
团队协作
代码管理 · 文档规范 · 知识沉淀
协作文档
28
实战案例一
币安现货与合约回扣套利
实战币安
29
实战案例二
Uniswap与Sushiswap跨DEX套利
实战DEX
30
策略迭代与优化
A/B测试 · 参数调优 · 持续改进
迭代调优