01
回扣交易策略概述
什么是回扣交易策略？起源与发展、核心逻辑与盈利原理、适用市场与品种
概念入门
02
回扣策略的数学基础
概率论·期望值·方差 · 正态分布·置信区间 · 凯利公式 · 风险收益比
数学核心
03
微观结构基础
订单簿与市场深度 · 买卖价差 · 订单类型 · 交易所返佣机制
微观订单簿
04
回扣策略的常见模式
Maker-Taker · Taker-Maker · 混合模式 · 不同模式策略选择
模式返佣
05
盈利模型
净收益公式 · 交易成本分析 · 盈亏平衡点 · 敏感性分析
模型计算
06
数据准备
数据源选择 · 清洗与预处理 · 存储方案 · 数据质量检查
数据ETL
07
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/ccxt · 虚拟环境
Python环境
08
订单簿分析
订单簿获取 · 可视化 · 买卖压力指标 · 不平衡度分析
订单簿可视化
09
价差分析
实时价差 · 分布统计 · 价差与波动率 · 套利机会识别
价差统计
10
流动性分析
流动性指标 · 分层研究 · 预测模型 · 流动性陷阱
流动性深度
11
信号生成
基于订单簿/价差/成交量信号 · 多信号融合
信号融合
12
订单管理
生命周期 · 状态监控 · 撤销重发 · 超时处理
订单执行
13
风险控制
最大回撤 · 仓位管理 · 止损止盈 · 黑天鹅应对
风控仓位
14
回测框架
系统设计 · 事件驱动 · 向量化回测 · 评估指标
回测框架
15
回测实现
数据加载 · 策略编码 · 模拟执行 · 绩效报告
回测实现
16
参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化超参
17
实盘部署
服务器 · API密钥 · 日志系统 · 监控告警
部署运维
18
延迟优化
网络优化 · 代码执行 · 硬件加速 · FPGA/GPU
延迟高性能
19
统计套利
配对交易 · 协整检验 · 均值回归 · 回扣结合
套利统计
20
高频交易
Tick级数据 · 微秒执行 · 高频回扣特点
高频Tick
21
跨交易所套利
价差套利 · 延迟分析 · 机会捕捉 · 资金划转
跨所套利
22
机器学习应用
特征工程 · XGBoost/LSTM · 训练评估 · 部署
MLXGBoost
23
深度学习应用
时序预测 · 注意力机制 · 强化学习 · 模型压缩
DLLSTM
24
因子模型
因子构建 · 有效性检验 · 组合优化 · 衰减监控
因子量化
25
实盘案例分析
成功/失败案例 · 策略迭代 · 经验教训
案例实战
26
监管与合规
各国监管 · 合规要求 · 反洗钱 · 税务处理
合规法律
27
团队协作
Git · Jira · 文档规范 · 沟通机制
协作DevOps
28
进阶优化
自适应参数 · 市场状态识别 · 策略组合 · 资金曲线平滑
进阶优化
29
未来趋势
DeFi · AI融合 · 新型交易所 · 策略创新
前沿DeFi
30
总结与展望
课程回顾 · 核心要点 · 学习路径 · 资源推荐
总结结课