01
算法交易概述
什么是算法交易 · 发展历史 · 核心优势与风险 · VWAP/TWAP地位
基础全景
02
VWAP基础概念
定义与公式 · 数学推导 · 时间周期选择(日/分钟/Tick)
核心公式
03
VWAP实战计算
Python计算日级VWAP · 缺失值处理 · 滚动计算实现
Python实战
04
VWAP交易策略原理
核心逻辑 · 被动型vs主动型 · 适用场景
策略原理
05
VWAP策略实现 (上)
订单拆分算法 · 时间切片与成交量预测 · 历史模拟
实现拆分
06
VWAP策略实现 (下)
实时跟踪与调整 · 滑点控制 · 回测框架搭建
动态回测
07
VWAP策略优化
成交量预测模型(MA/EW/ML) · 自适应VWAP · 多标的协同
优化ML
08
VWAP实战案例
A股 · 美股 · 加密货币VWAP执行案例
案例多市场
09
VWAP常见陷阱
成交量预测偏差 · 市场冲击悖论 · 低流动性失效
风险注意
10
TWAP基础概念
定义与公式 · 数学推导 · 与VWAP核心区别
TWAP对比
11
TWAP实战计算
Python计算TWAP · 均匀时间切片 · VTWAP加权变体
Python变体
12
TWAP交易策略原理
核心逻辑 · 确定性优势 · 适合的市场环境
原理优势
13
TWAP策略实现 (上)
固定间隔下单 · 随机化TWAP · 执行成本分析
实现随机化
14
TWAP策略实现 (下)
TWAP+VWAP混合 · 日内时段调整 · 回测实现
混合回测
15
TWAP策略优化
时间权重优化 · 波动率自适应 · 订单簿微结构
优化微结构
16
TWAP实战案例
大单拆分 · ETF套利 · 高频TWAP做市
案例做市
17
TWAP常见陷阱
趋势行情劣势 · 机械切片 · 微观结构冲突
风险注意
18
VWAP vs TWAP深度对比
执行成本 · 市场影响 · 适用场景 · 决策框架
对比决策
19
算法交易执行系统架构
OMS/EMS · 算法引擎 · 延迟与吞吐量优化
架构系统
20
市场微观结构基础
订单簿深度 · 买卖价差 · Almgren-Chriss模型
微观模型
21
交易成本分析 (TCA)
执行缺口 · 实现差价 · TCA报告与改进
TCA分析
22
高级算法交易策略
实施缺口 · 冰山订单 · 狙击手 · POV策略
高级策略
23
算法交易风险管理
市场风险 · 操作风险 · 异常监控与熔断
风控熔断
24
算法交易回测框架
数据准备 · 引擎设计 · 过拟合检测与显著性检验
回测统计
25
算法交易实盘部署
实盘vs回测差异 · FIX/REST API · 监控与日志
部署接口
26
算法交易监管与合规
全球监管 · 最佳执行 · 审计要求
合规监管
27
机器学习在算法交易中的应用
成交量预测 · 最优执行价格 · 强化学习拆分
ML强化学习
28
算法交易前沿趋势
高频融合 · AI自适应 · DeFi算法交易
前沿DeFi
29
算法交易项目实战 (一)
搭建VWAP执行系统 · 数据清洗 · 策略回测 · 绩效评估
实战VWAP系统
30
算法交易项目实战 (二)
TWAP系统搭建 · 混合策略 · 实盘模拟 · 课程总结
实战总结