第1章
暗池交易概述
什么是暗池 · 历史与起源 · 与传统交易所区别 · 参与者与动机
基础概念
第2章
暗池交易的市场结构
运作机制 · 订单类型与撮合 · 流动性提供/获取 · 透明度与监管
结构机制
第3章
暗池交易信号理论基础
信号定义与分类 · 有效市场假说 · 信息不对称 · 信号生命周期
理论信号
第4章
暗池数据源与获取
公开数据源 · 商业数据源 · API接入 · 数据清洗与预处理
数据API
第5章
暗池交易量分析
交易量占比 · 异常检测 · 价格发现 · Python指标计算
量分析Python
第6章
暗池订单流分析
订单流不平衡 · 毒性/信息比率 · VPIN模型 · Python实现
订单流VPIN
第7章
暗池价格信号识别
价格关系 · 偏离度分析 · 价格发现贡献度 · 偏离度指标
价格信号
第8章
暗池时间序列特征
平稳性/自相关 · 日内/周内效应 · 事件驱动分析 · 时间序列分解
时序模式
第9章
暗池信号统计检验
假设检验 · 显著性检验 · 多重比较 · Python统计检验
统计检验
第10章
机器学习信号识别(一)
特征工程 · 特征构建 · 逻辑回归/决策树 · Scikit-learn分类器
ML分类
第11章
机器学习信号识别(二)
随机森林/XGBoost · 调参与评估 · 特征重要性 · XGBoost实战
集成XGBoost
第12章
深度学习信号识别
LSTM原理 · 时间序列预测 · 注意力机制 · PyTorch实现
深度学习LSTM
第13章
暗池信号组合策略
多信号融合 · 相关性去冗余 · 权重动态调整 · 组合评分系统
组合策略
第14章
暗池交易执行算法(一)
TWAP · VWAP · 实施缺口分析 · Python算法实现
算法TWAP
第15章
暗池交易执行算法(二)
POV算法 · Implementation Shortfall · 适应性算法 · POV实现
POV执行
第16章
暗池交易执行算法(三)
冰山订单 · 隐藏订单 · 流动性探测 · 冰山订单模拟器
冰山隐藏
第17章
暗池信号回测框架
回测设计原则 · 引擎架构 · 绩效指标 · 事件驱动回测引擎
回测引擎
第18章
暗池信号风险管理
风险类型 · VaR计算 · 压力测试 · 组合VaR计算
风控VaR
第19章
暗池信号实时监控系统
实时流处理 · 信号实时计算 · 告警通知 · 监控仪表盘
实时监控
第20章
暗池信号绩效归因
Brinson归因 · 贡献度分解 · 交易成本分析 · Python归因
归因绩效
第21章
暗池信号与高频交易
高频交易基础 · 暗池高频策略 · 延迟套利 · 延迟分析
高频延迟
第22章
暗池信号与量化套利
统计套利 · 配对交易 · 跨暗池套利 · 配对策略实现
套利配对
第23章
暗池信号与做市策略
做市商策略 · 暗池做市机会 · 库存风险 · 做市模拟
做市库存
第24章
暗池信号与事件驱动策略
财报事件 · 宏观经济影响 · 事件套利 · 事件信号识别
事件驱动
第25章
暗池信号与算法交易系统集成
OMS/EMS集成 · FIX协议 · 消息解析与发送
集成FIX
第26章
暗池信号合规与监管
Reg NMS · MiFID II · 最佳执行义务 · 合规报告
合规监管
第27章
暗池信号案例分析(一)
大型机构案例 · 成功复盘 · 失败教训 · 数据回放
案例复盘
第28章
暗池信号案例分析(二)
高频做市商 · 对冲基金手法 · 市场操纵识别 · 异常检测
案例操纵
第29章
暗池交易系统架构设计
低延迟高可用 · 微服务 · 数据库选型 · 架构图设计
架构系统
第30章
暗池交易前沿与未来趋势
DeFi暗池 · AI新应用 · 监管趋势 · 课程总结与进阶路径
前沿趋势