第1章
暗池交易概述
什么是暗池交易 · 发展历史 · 与传统交易所区别 · 全球主要平台
基础入门
第2章
交易对手分析基础
对手风险 · 信息不对称 · 逆向选择 · 流动性探测与冰山订单
核心风控
第3章
暗池交易数据获取
FINRA/TRACE/自建数据 · 清洗预处理 · 时间对齐 · 存储方案
数据工程
第4章
订单流特征工程
到达率 · 大小分布 · 时间间隔 · 方向预测 · VPIN/PIN
特征量化
第5章
交易对手行为模式识别
K-Means/DBSCAN · 对手分类 · 时间序列分析 · 异常检测
聚类行为
第6章
流动性探测技术
冰山订单识别 · 订单簿重建 · 流动性度量 · 黑洞预警
流动性算法
第7章
信息泄露风险评估
泄露路径 · 交易前/后检测 · 机器学习预警模型
风控ML
第8章
交易对手信用风险评估
信用评分 · 违约预测 · 图神经网络 · 动态监控
信用GNN
第9章
暗池交易策略设计
被动做市 · 主动攻击 · TWAP/VWAP · 智能路由SOR
策略实战
第10章
博弈论在暗池中的应用
博弈模型 · 纳什均衡 · 信号博弈 · 合作与非合作策略
博弈理论
第11章
高频交易与暗池
高频角色 · 延迟套利 · 订单类型博弈 · 闪电崩盘
HFT风险
第12章
暗池交易监管与合规
MiFID II/Reg NMS · 报告义务 · 最佳执行 · 合规技术
监管合规
第13章
暗池交易系统架构设计
低延迟 · 事件驱动 · 内存数据库 · 分布式匹配引擎
架构系统
第14章
暗池交易回测框架
回测设计 · 市场模拟 · 交易成本模型 · 评估指标
回测量化
第15章
暗池交易对手网络分析
网络图构建 · 中心性 · 社区发现 · 信息传播
网络图分析
第16章
暗池中的市场操纵检测
幌骗(Spoofing) · 分层(Layering) · 虚假订单 · 行为画像
操纵检测
第17章
暗池交易对手画像构建
多维特征融合 · 行为画像 · 更新机制 · 交易决策
画像应用
第18章
暗池交易中的自然语言处理
新闻情绪 · 社交媒体 · 财报电话会议 · 另类数据
NLP另类数据
第19章
暗池交易中的强化学习
MDP建模 · Q-learning · 深度强化学习 · 多智能体
RL前沿
第20章
暗池交易中的时间序列分析
ARIMA/GARCH · 协整配对 · 状态空间 · 深度学习预测
时序预测
第21章
暗池交易中的异常检测
孤立森林 · 自编码器 · 时序异常 · 实时预警
异常预警
第22章
暗池交易中的因果推断
因果图 · 双重差分 · 工具变量 · A/B测试
因果统计
第23章
暗池交易中的隐私保护
差分隐私 · 安全多方计算 · 同态加密 · 数据共享
隐私加密
第24章
暗池交易中的最优执行
最优执行理论 · Almgren-Chriss · 执行缺口 · 自适应算法
执行算法
第25章
暗池交易中的市场微观结构
订单簿动力学 · 价差深度 · 信息份额 · 价格发现
微观结构
第26章
暗池交易中的风险管理
VaR/CVaR · 压力测试 · 尾部风险 · 流动性应急预案
风控度量
第27章
暗池交易中的机器学习实战
特征选择 · 模型集成 · 超参数调优 · SHAP/LIME
ML可解释
第28章
暗池交易中的深度学习实战
LSTM/GRU · Transformer · 图神经网络 · 自监督
DL前沿
第29章
暗池交易系统实战项目
需求分析 · 模块开发 · 性能优化 · 生产部署
项目全栈
第30章
暗池交易前沿与未来趋势
DeFi融合 · AI驱动 · 跨链暗池 · 量子计算影响
前沿趋势