01
暗池交易概述
什么是暗池交易 · 发展历史 · 与传统交易所区别 · 参与者与动机
基础概念
02
暗池交易策略基础
冰山订单 · 隐藏流动性探测 · TWAP · VWAP
冰山TWAPVWAP
03
参数优化核心概念
过拟合与欠拟合 · 回测框架 · 目标函数 · 参数空间搜索
回测过拟合
04
网格搜索与随机搜索
原理与实现 · 对比与场景 · 实战：冰山订单参数优化
网格随机实战
05
贝叶斯优化
高斯过程 · 采集函数(EI/PI/UCB) · 实战：TWAP参数优化
贝叶斯EITWAP
06
遗传算法优化
选择/交叉/变异 · 适应度函数 · 实战：VWAP参数优化
遗传进化VWAP
07
粒子群优化
粒子群原理 · 惯性权重 · 实战：隐藏流动性探测参数
PSO群智能
08
模拟退火优化
退火原理 · 温度衰减 · 实战：冰山+TWAP组合参数
模拟退火组合
09
多目标优化
帕累托前沿 · NSGA-II · 平衡滑点与成交率
多目标帕累托
10
参数敏感性分析
单/多因素 · Sobol指数 · 实战：识别关键参数
敏感性Sobol
11
稳健优化
稳健性度量 · 最坏情况优化 · 分布鲁棒 · 构建稳健策略
稳健鲁棒
12
在线参数优化
在线学习 · Bandit算法(UCB/Thompson) · 动态调整冰山订单
在线Bandit
13
强化学习参数优化
MDP建模 · Q-learning & DQN · 实战：RL优化TWAP
强化学习DQN
14
特征工程与参数优化
微观结构特征 · 订单流 · 波动率 · 特征驱动参数选择
特征微观结构
15
回测陷阱与偏差
前视偏差 · 生存偏差 · 样本内/外 · 无偏回测框架
回测偏差
16
交易成本模型
固定/可变成本 · Almgren-Chriss冲击模型 · 成本感知优化
成本冲击模型
17
流动性感知优化
流动性度量 · 动态调整 · 实战：冰山订单流动性驱动
流动性冰山
18
信息泄露风险优化
信息泄露度量 · 反探测策略 · 低泄露参数搜索
泄露反探测
19
高频数据参数优化
Tick级处理 · 订单簿重建 · 基于高频数据的参数优化
高频Tick
20
跨市场套利参数优化
暗池与明池价差 · 统计套利 · 跨市场参数协同
套利跨市场
21
机器学习代理模型
神经网络代理 · 随机森林代理 · 加速参数搜索
代理ML
22
并行计算与加速
多进程 · GPU加速 · 大规模参数搜索并行化
并行GPU
23
参数优化可视化
高维可视化 · 收敛曲线 · 热力图 · 仪表盘构建
可视化仪表盘
24
实盘部署与监控
参数热更新 · 异常检测 · 从回测到实盘迁移
实盘部署
25
风险管理与参数约束
VaR/CVaR · 最大回撤约束 · 风险约束参数优化
风险VaR
26
组合策略参数优化
多策略协同 · 资金分配 · 暗池策略组合联合优化
组合协同
27
市场机制变化适应性
市场状态分类 · 机制转换检测 · 自适应参数调整
自适应机制转换
28
监管合规与参数设计
暗池监管规则 · 合规参数约束 · 合规友好优化
监管合规
29
前沿研究方向
深度贝叶斯优化 · 元学习初始化 · 联邦学习 · 前沿探索
前沿元学习
30
综合实战项目
从数据到实盘完整流程 · 项目架构 · 端到端参数优化系统
实战全流程